跳跃扩散过程下的实物期权及在电力投资中的应用_PDF下载[44MB-百度云]蒋贤锋

内容简介

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　　电力作为现代经济的主要能源，不仅影响着人们的日常生活，而且对一国整体经济发展也起着至关重要的作用，电力供应不足或过剩都会导致严重问题。加强电力投资和管理则是解决电力问题的主要手段。

　　近来，实物期权在电力决策领域的应用日益凸显并受到重视，它对解决各种电力问题提供了一种崭新的思路。实物期权将期权思想引入一般的投资、管理等领域，为相关决策者提供更多可供选择的方案，体现出“柔性”特征，显示出相对于传统决策方法的优点。因此，研究实物期权决策理论及其在电力市场中的应用有着广泛的现实和理论意义，实际需求也很明显。不仅如此，实物期权方面的研究对一般非电力领域的决策也有重要启示作用，可以促进不确定性下的决策理论研究的深化。

　　本文以包含不连续变化因素的电力价格为对象，系统研究跳跃扩散过程下的实物期权决策理论，从理论和现实关系考察不连续变化因素对诱发投资*优时刻触发价值的影响，尝试在结合市场条件动态变化及投资者投资行为的基础上对传统实物期权理论进行扩展，*后分析了实物期权的数值计算方法。

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第1章　引论
　1.1　问题提出及研究意义
　1.2　研究视角及架构
　1.2.1　研究视角
　1.2.2　研究架构
　1.3　主要特点和贡献
　1.4　应用初步：一个例子
第2章　实物期权在电力投资、管理领域的应用：回顾与评价
　2.1　实物期权在发电侧的应用
　2.1.1　电力投资、运营的实物期权分析一般框架
　2.1.2　考虑实际因素时电力投资的实物期权分析
　2.1.3　分行业的实物期权分析
　2.2　实物期权在需求侧管理的应用
　2.2.1　可中断负荷合同的基本原理及意义
　2.2.2　可中断负荷合约的发展