微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究
本书特色
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本书系统研究了整合风险管理与系统管理问题。在微观审慎视角下，给出商业银行的信用风险、市场风险和操作风险的整合风险管理方法，并以信用风险为例给出了商业银行信贷的动态管理策略；在宏观审慎视角下，构建了系统风险的预警模型，研究了系统性风险的传染机制、传染过程及度量方法，以中国金融市场为例进行系统的实证模拟分析，同时给出宏观审慎监管中系统重要性金融机构的评估方法。本书可以作为高等院校金融学、金融工程、风险管理等相关专业高年级学生和研究生的风险管理教材， 也可以作为实际风险管理者的参考书
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内容简介
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本书的研究具有如下三点创新：
1.基于存在多种风险时组合投资既可能分散风险又可能放大风险，研究能够实现风险分散效应的资产配置策略。
2.基于金融系统固有的顺周期问题，研究系统风险的预警方法，实现逆周期的宏观审慎监管。
3.基于个体稳健并不代表系统安全，研究各金融机构的系统重要性评估方法，对解决“大而不能到问题”提供理论支撑。
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目录
绪
论1
**节
微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架…1
第二节
研究方法7
第三节
研究意义14
整合风险管理篇
**章
整合风险管理技术:Copula理论与方法23
**节 Copula函数的定义及常用Copula函数…23
第二节 Copula函数的估计方法…33
第三节 Copula函数的检验方法…39
第四节 Copula函数的模拟算法…41
第二章
商业银行的风险识别与度量46
**节
商业银行风险识别46
第二节
信用风险及其度量方法…47
第三节
市场风险及其度量方法…55
第四节
操作风险及其度量方法… 70
第三章
商业银行的整合风险度量———基于14家上市银行的实证研究……83
**节
整合风险度量的内涵和研究方法83
第二节
常用的整合风险度量方法86
第三节
整合风险的Copula-VaR方法及分散化效应……89
第四节
整合风险的实证分析91
第四章
商业银行风险的动态管理策略
———以信用风险为例104
**节
信用等级转移矩阵105
第二节
基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率……106
第三节
动态均值-CVaR优化模型
……108
第四节
实证分析112
系统性风险管理篇
第五章
系统风险的预警模型构建125
**节
金融风险的内涵126
第二节
系统风险预警方法128
第三节
我国金融风险预警模型的实证分析……143
第六章
系统性风险及其传染分析153
**节
系统性风险的定义154
第二节
系统性金融风险成因的理论分析156
第三节
系统性风险的主要特征 159
第四节
系统性风险的来源161
第五节
系统性风险传染分析
… 165
**节
系统性风险度量的研究现状……169
第二节
基于双边风险敞口的测量方法…172
第三节
单个金融机构的边际风险贡献…178
第四节
实证分析182
第八章
系统重要性金融机构的衡量与分析191
**节
系统重要性金融机构的界定……191
第二节
系统重要性金融机构的衡量方法193
第三节
衡量系统重要性金融机构的实证分析…198
第四节
结论和政策建议203
参考文献…205
封面
书名:微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究
作者:史永奋
页数:210
定价:¥58.0
出版社:人民出版社
出版日期:2018-04-01
ISBN:9787010190044
PDF电子书大小:52MB 高清扫描完整版