智能金融波动率模型及其实证研究

本书特色

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《智能金融波动率模型及其实证研究》将智能预测理论中的灰色系统理论、支持向量机理论、模糊推理技术与传统金融波动率模型有机融合，构建智能金融波动率模型，并结合我国金融市场进行实证研究。《智能金融波动率模型及其实证研究》突破了学科之间的界限，融合了金融理论与智能预测理论，内容紧扣当前关于金融波动率预测研究的前沿问题，不仅包括基于先进智能预测方法的理论模型，还包括对理论模型的实证检验。

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内容简介

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《智能金融波动率模型及其实证研究》可作为金融领域的理论研究者、管理者和投资者的参考书，也可作为高校相关专业本科生和研究生的教材。

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目录

目录第1章绪论11.1研究背景及意义11.2国内外研究现状及存在的问题51.3研究内容及创新点11第2章传统金融波动率模型及智能预测理论142.1传统金融波动率模型142.2灰色系统舰263支持向量机舰342.4模糊推理技术442.5本章小结53第3章灰色金融波动率模型及其实证研究553.1rgm-egarch模型及其实证研究563.2svmgm-garch模型及其实证酿643.3psougm-garch类模型及其实证酿713.4本章小结81第4章支持向量机金融波动率模型及其实证研究834.1灰色支持向量机模型及其实证研究844.2小波支持向量模型及其实证研究91本章小结99第5章*小二乘支持向量机金融波动率模型及其实证研究1005.1lssvm-carrx模型及其实证研究1015.2lssvm-aiwpso模型及其实证研究1085.3本章小结116第6章tsk金融波动率模型及其实证研究1176.1tskgarch模型及其实证研究1186.2tsk非线性波动率组合模型及其实证酿1276.3本章小结133第7章总结与展望1357.1研究总结1357.2研究展望137参考文献139

封面

书名:智能金融波动率模型及其实证研究

作者:耿立艳

页数:148

定价:¥56.0

出版社:科学出版社

出版日期:2015-09-01

ISBN:9787030455741

PDF电子书大小:116MB 高清扫描完整版