数理金融初步(原书第3版)

本书特色

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《华章数学译丛：数理金融初步（原书 3版）》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要 括 利、Black-Scholes期权定价 式以及效用函数、优资产组合原理、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法 基本思想 统地展示给读者．
　　《华章数学译丛：数理金融初步（原书 3版）》内容 择得当、结构 排合理，既适合作为高等院校学*（ 括财经类 业及应用数学 业）的 材，同时也适合从 金融 作的人员阅读。

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目录

译者序前言1章 概率论1.1 概率 件1.2 条件概率1.3 变量及其期望值1.4 协方差 相关*1.5 条件期望1.6 *题2章 正态变量2.1 连续型变量2.2 正态变量2.3 正态变量的*质2.4 中心 限定理2.5 *题3章 布朗运动与几何布朗运动3.1 布朗运动3.2 作为更简单模型 限的布朗运动3.3 几何布朗运动*3.4 变量3.5 Gameron-Martin定理3.6 *题4章 利率 现值分析4.1 利率4.2 现值分析4.3 回报率4.4 连续变化利率4.5 *题5章 合约的 利定价5.1 期权定价的一个例子5.2 通过 利定价的其 例子5.3 *题6章 利定理6.1 利定理6.2 多期二*树模型6.3 利定理的证 6.4 *题7章 Black-Scholes 式7.1 引言7.2 Black-Scholes 式7.3 Black-Scholes期权定价 式的一些*质7.4 delta对冲 利策略7.5 一些推导过程7.5.1 Black-Scholes 式7.5.2 偏导数7.6 欧式看跌期权7.7 *题8章 关于期权的其 结果8.1 引言8.2 分红证券的看 期权8.2.1 证券每股红利以证券价格的固定 率f连续支付8.2.2 每股证券在时刻td单次分红fS(td)8.2.3 每股证券在时刻td以固定数量D分红8.3 美式看跌期权的定价8.4 在几何布朗运动中加入跳跃8.4.1 对数正态跳跃分布8.4.2 一般跳跃分布8.5 估计波动参数8.5.1 估计 体的均值 方差8.5.2 波动率的标准估计量8.5.3 使用开盘数据 收盘数据8.5.4 使用开盘数据、收盘数据 高低数据8.6 一些*论8.6.1 期权实际价格异于Black-Scholes价格时8.6.2 利率发*变化时8.6.3 后的*论8.7 附录8.8 *题9章 期望效用估值法9.1 利定价的局限*9.2 利用期望效用估计投资价值9.3 投资组合的 择问题9.4 险价值 条件 险价值9.5 资本资产定价模型9.6 回报率：单期几何布朗运动9.7 *题10章 序关 10.1 一阶占优10.2 占优中的对偶方法10.3 似然 序10.4 单期投资问题10.5 二阶占优10.5.1 正态变量10.5.2 二阶占优的进一步讨论10.6 *题11章 优化模型11.1 引言11.2 确定*优化模型11.2.1 基于动态 划的一般解法11.2.2 凹回报函数的解法11.2.3 背 问题11.3 概率优化模型11.3.1 具有不确定获胜概率的模型11.3.2 投资分 模型11.4 *题12章 动态 划12.1 动态 划问题12.2 无限时间上的模型12.3 优停止问题12.4 *题13章 奇异期权13.1 引言13.2 障碍期权13.3 亚式期权 回望期权13.4 蒙 卡罗模拟13.5 奇异期权的模拟定价13.6 更有效的模拟估计式13.6.1 亚式期权 回望期权价值模拟中的控 变量 对偶变量13.6.2 条件期望 重要*抽样在障碍期权价值模拟中的作用13.7 非线*支付期权13.8 通过多期二*树模型近似定价13.9 障碍期权 回望期权的连续时间近似13.10 *题14章 非几何布朗运动模型14.1 引言14.2 原油数据14.3 原油数据模型14.4 后的*论15章 自回归模型 均值回复15.1 自回归模型15.2 用期望收益估计期权价值15.3 均值回复15.4 *题 引

封面

书名:数理金融初步(原书第3版)

作者:南加州大学

页数:236

定价:¥49.0

出版社:机械工业

出版日期:2019-03-06

ISBN:9787111411093

PDF电子书大小:52MB