资产组合选择好资本市场的均值一方差分析
相关资料
[
马科维茨可能比其他任何一位活着的人对现代金融和投资理论的影响都更加深远。 –《纽约时报》
怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套”诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶。厉以宁 北京大学教授
这将是国内最为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。何 帆 中国社会科学院
]
本书特色
[
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》是美国大学研究生教材。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。
]
内容简介
[
诺贝尔经济学奖得主 现代投资组合理论之父作品华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐！站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域**必读之书！丛书名：诺贝尔经济学奖经典文库
]
作者简介
[
哈里 M. 马科维茨（Harry M. Markowitz，1927-）1990诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域，他在1952年提出了”现代资产组合理论”，这一理论现在已经是大学课程中的标准主题，并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作，被誉为”华尔街的第一次革命”。其他领域：马科维茨博士发展了”稀疏矩阵”技术，以求解非常大型的数理最优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发，这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。1990年，马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作–资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。
G. 彼得o托德（G.Peter Todd）托德博士是里弗维尤国际集团（有限）公司的主管，负责公司的软件开发业务。1990~1998年期间，托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁，在这里他和研究部的研究主管哈利o马科维茨共事。
]
目录
目 录丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）推荐序（威廉f.夏普）序言**篇 一般资产组合选择模型第1章 // 2资产组合选择模型标准的均值方差资产组合选择模型 // 2有上界的标准分析 // 5托宾夏普林特纳模型 // 7布莱克模型 // 9空头头寸需要提供抵押品时的模型 // 9名义和真实回报 // 11第1章附录 // 13习题 // 18第2章 // 20一般均值方差资产组合选择模型一般模型的三种形式 // 21非线性例子 // 25历史述评 // 32习题 // 36第3章 // 38一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 // 38理论与实践中的资产组合约束条件 // 39行业约束条件 // 40协方差模型 // 41外生资产 // 44指数追踪 // 45成交量约束条件 // 46为什么是均值和方差 // 47贝叶斯推断 // 52隐含的单期效用极大化 // 53二次逼近 // 55对ev逼近的研究 // 59相关问题 // 64第二篇 初步结论第4章 // 68可行资产组合集的性质符号 // 69序列的极限 // 71rn中的收敛 // 74闭集 // 75球面、球和开集 // 76紧集 // 81凸集 // 83无界约束集 // 86非允许方向和有界可行方向 // 88锥集 // 92第4章附录 // 94习题 // 99第5章 // 101涉及均值、方差和标准差的集合涉及e的各种关系 // 101涉及v的各种关系 // 103补偿变换 // 107沿着直线的v // 108沿着直线的σ // 110凸函数 // 111极小可行的v和σ // 113第6章 // 117约束集为仿射集的资产组合选择模型约束条件下的极小化 // 117约束集为仿射集的有效资产组合 // 119补充说明 // 130第三篇 一般资产组合选择模型的求解第7章 // 140非退化模型的有效集库恩塔克条件 // 141临界线 // 143有效段 // 146相邻有效段 // 150m的非奇异性 // 156x和η的非负性 // 161临界线算法的有限性 // 163有效ev集 // 165坐标轴的选择 // 167习题 // 168第8章 // 172临界线算法的起步价格和利润率 // 179启动临界线算法 // 180习题 // 183第9章 // 185退化模型分析更简单但“够好”的方法 // 186e有界时的有效集 // 187字典序 // 200e无界的情形 // 201相关专题 // 205习题 // 208第10章 // 210所有可行的均值方差组合可行ev集的顶 // 213ev集顶和底的比较 // 220可行ev集的边 // 222习题 // 223第四篇 特例第11章 // 226二维分析的典式标准的三证券分析 // 227秩为2的典式 // 229典型分析中的有效集（秩为2） // 233有效ev组合集中的拐点 // 237有效eσ组合集中的线段 // 238τ�车闹任�1的情形 // 240k维典式分析 // 244第11章附录 // 248习题 // 250第12章 // 253锥形约束集和市场资产组合的有效性市场资产组合 // 254锥形约束集 // 255市场资产组合的有效性 // 259一个简单的市场均衡模型 // 260市场资产组合怎样才是无效的 // 262期望回报和贝塔值 // 264习题 // 266第五篇 资产组合选择的计算机程序第13章 // 276程序介绍符号说明 // 277问题表述 // 278程序输入 // 279主模块 // 281单纯形法模块 // 282临界线算法 // 288第13章附录 // 295附录 矩阵代数和向量空间基础 // 314参考文献 // 336译者后记 // 342出版说明 // 344
封面
书名:资产组合选择好资本市场的均值一方差分析
作者:托德
页数:343
定价:¥90.0
出版社:机械工业出版社
出版日期:2016-06-01
ISBN:9787111535577
PDF电子书大小:41MB 高清扫描完整版