实时风险:量化投资者必须了解的金融科技.高频交易与大盘闪崩
本书特色
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智能投顾、高频交易、大数据，这些金融科技为交易带来了新的对冲策略与避险手段，也让我们的市场越来越脆弱。
仅仅在21世纪的头20年，我们就经历了过去百年少有的黑天鹅事件与系统风险，而新的交易手段让这个过程变得更为复杂，也更为剧烈。
“在雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的”，而在市场崩溃时，每一笔交易背后都有复杂的机理。
在面对大起大落的市场时，作为市场参与者的我们如何应对技术的变革？
本书会给你答案。
本书讨论了：
面对微秒级别的交易，什么样的风险管理策略才是有效的；量化交易时代，闪崩产生的机制，如何避免类似的黑天鹅事件；舆情系统如何大数据化；暗池、交易所与市场结构；社交媒体如何影响金融市场。
FinTech已经影响了我们商业的方方面面，而本书则偏重于交易与系统风险。智能投顾、高频交易、大数据，这些金融科技为交易带来了新的对冲策略与避险手段，也让我们的市场越来越脆弱。
仅仅在21世纪的头20年，我们就经历了过去百年少有的黑天鹅事件与系统风险，而新的交易手段让这个过程变得更为复杂，也更为剧烈。
“在雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的”，而在市场崩溃时，每一笔交易背后都有复杂的机理。
在面对大起大落的市场时，作为市场参与者的我们如何应对技术的变革？
本书会给你答案。
本书讨论了：
面对微秒级别的交易，什么样的风险管理策略才是有效的；量化交易时代，闪崩产生的机制，如何避免类似的黑天鹅事件；舆情系统如何大数据化；暗池、交易所与市场结构；社交媒体如何影响金融市场。
FinTech已经影响了我们商业的方方面面，而本书则偏重于交易与系统风险。
它探索了微观市场结构、闪电崩盘与高频交易这些量化交易领域的前沿课题。
不同于看着K线图与财务报表的前辈，千禧一代的交易员在用数学与编程语言改变着金融世界的规则，传统的交易者如果不懂这个世界就很难在FinTech主导的世界生存。
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内容简介
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投资者在面对越来越变幻莫测的市场。技术进步、监管放松、优选化交易以及新型金融科技的应用，让金融市场成为了巨量数据的大海。在1987年与2010年闪电崩盘以及更多的黑天鹅事件的面前，普通交易者对于整个市场的了解必须更进一步。本书作者讲解了微观市场理论的大致思想，对于交易风险监管者提供了全新的微观交易市场的视角，解释了实时风险对于投资者的重要性，揭示了投资者应如何规避实时风险，从投资者的角度讨论高频交易对投资者的冲击，为闪电崩盘提供了一个新的解释可能性，讨论金融科技对风险管理与交易的冲击，为分析新技术形势下市场变化，提供了有益的视角。
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作者简介
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艾琳·奥尔德里奇
（Irene Aldridge）
艾琳·奥尔德里奇是为资本市场提供大数据服务的AbleMarkets公司的总裁兼研究主管。她是公认的市场微观结构和高频交易专家，有20多年的华尔街从业经验。在创立AbleMarkets之前，艾琳是量化投资组合经理和量化交易员。此前，艾琳曾在量化风险管理、大型系统集成、软硬件架构和企业互联网安全方面担任高级和执行职务，她的职业生涯是从软件开发领域起步的。
她是《高频交易》（High-Frequency Trading）一书的作者。
史蒂夫·克拉维奇
（Steve Krawciw）艾琳·奥尔德里奇
（Irene Aldridge）
艾琳·奥尔德里奇是为资本市场提供大数据服务的AbleMarkets公司的总裁兼研究主管。她是公认的市场微观结构和高频交易专家，有20多年的华尔街从业经验。在创立AbleMarkets之前，艾琳是量化投资组合经理和量化交易员。此前，艾琳曾在量化风险管理、大型系统集成、软硬件架构和企业互联网安全方面担任高级和执行职务，她的职业生涯是从软件开发领域起步的。
她是《高频交易》（High-Frequency Trading）一书的作者。
史蒂夫·克拉维奇
（Steve Krawciw）
史蒂夫是AbleMarkets的首席执行官和业务发展主管。他是金融服务领域的资深人士，在行业战略，金融产品的开发和发行，业务的拓展、集成和运营等方面拥有20多年的经验。史蒂夫在知名机构工作时与量化投资组合经理、电子执行交易员和风险经理等建立了良好的渠道关系。在进入AbleMarkets之前，史蒂夫在瑞士信贷（Credit Suisse）发行了40多亿美元的产品，并主导了企业战略、财务咨询、公司重组和收购、组织调整和流程改进等项目，涉及加拿大帝国商业银行的资产管理业务、麦肯锡公司和摩立特集团。
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目录
推荐序致谢第1章 硅谷将至！·1每个人都在融入金融科技·4千禧一代来了·9社交媒体·12移动互联网·14更便宜、更快捷的技术·21云计算·21区块链·23快速分析·24*终全都和实时数据分析有关·27章末测验·30第2章 不再是旧时代的数据·31数据·31数据的风险·34技术·40区块链·44所有区块链都具备哪些共有元素·45结论·55章末测验·56第3章 暗池、交易所和市场结构·57新交易时间·71我的订单去哪儿了·73执行大额订单·77交易成本和透明度·79结论·80章末测验·81第4章 谁在你前面抢跑·82幌骗、脆弱的流动性和高频交易·90基于订单的谈判·108结论·112章末测验·113第5章 你家后院里的高频交易·114进取型高频交易的影响·122股票中的进取型高频交易·131美国国债市场里的进取型高频交易·134大宗商品市场里的高频交易·136外汇市场里的进取型高频交易·138结论·140章末测验·140第6章 闪崩·141闪崩期间都发生了什么·142检测容易引发闪崩的市场条件·158高频交易应对闪崩负责吗·168结论·171章末测验·171第7章 新闻分析·172新闻的传递·174公告之前的风险·185数据、方法和假设·190结论·202章末测验·203第8章 社交媒体和物联网·204社交媒体与新闻·210物联网·218结论·224章末测验·225第9章 金融科技时代的市场波动·226数据太多，时间太少—欢迎预测分析·230想降低金融市场的波动性吗？到网络上去展示 你的想法！·232市场微观结构是投资组合优化的新因素·234是的，你可以预测T 1日的波动率·236市场微观结构是一个影响因素吗？当然·239案例研究：改进外汇交易执行·244长期投资者将微观结构纳入组合调整决策·246结论·247章末测验·248第10章 为什么风险资本下注于金融科技管理风险·249颠覆的时机已经来临，且不是人们所看到的那样·252金融科技里的数据和分析·255金融科技作为一种资产类别·257在哪儿能找到金融科技·258金融科技成功的因素·260金融科技的投资案例·262金融科技企业是如何赚钱的·264金融科技和监管·266结论·267章末测验·268作者简介·269
封面
书名:实时风险:量化投资者必须了解的金融科技.高频交易与大盘闪崩
作者:[美]艾琳?奥尔德里奇(Irene
页数:284
定价:¥69.0
出版社:机械工业出版社
出版日期:2020-05-01
ISBN:9787111650829
PDF电子书大小:120MB 高清扫描完整版