应用随机过程

节选

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《应用随机过程》由李晓峰、唐斌、舒畅等人编著,是作者在多年来从事研究生“随机过程及其应用”课程的教学与研究的经验基础上,经对所用讲义进行反复修改与补充编写而成的。它主要讨论随机过程的基础理论和应用方法,可以作为研究生与高年级本科生的教材或教学参考书。本书内容包括:概率论基础,随机过程基础,泊松过程及其推广,马尔可夫过程,二阶矩过程及其均方分析,平稳过程,以及高阶统计量与非平稳过程。

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本书特色

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《应用随机过程》由李晓峰、唐斌、舒畅等人编著,是作者在多年来从事研究生“随机过程及其应用”课程的教学与研究的经验基础上,经对所用讲义进行反复修改与补充编写而成的。它主要讨论随机过程的基础理论和应用方法,可以作为研究生与高年级本科生的教材或教学参考书。本书内容包括:概率论基础,随机过程基础,泊松过程及其推广,马尔可夫过程,二阶矩过程及其均方分析,平稳过程,以及高阶统计量与非平稳过程。

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内容简介

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本书主要讨论随机过程的基础理论和应用方法。全书共七章,内容包括:概率论基础,随机过程基础,泊松过程及其推广,马尔可夫过程,二阶矩过程及其均方分析,平稳过程,以及高阶统计量与非平稳过程等。
本书强调随机过程的基础理论、物理意义与应用方法,注重理论联系实际,力求从概念的物理背景、理论的逻辑推导与应用的典型例子三个方面加以阐述。内容全面,叙述清楚,例题与图示丰富,便于教学与自学。

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作者简介

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李晓峰,电子科技大学教授,四川省高等学校教学名师,在无线通信、移动多媒体传输、图像与语音信号处理与DSP实时实现技术等方向上有深入研究。

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目录

第1章 概率论基础1.1 概率空间1.1.1 概率1.1.2 条件概率与独立性1.2 随机变量与典型分布1.2.1 随机变量1.2.2 典型分布1.2.3 多维随机变量1.2.4 条件随机变量1.2.5 独立性1.3 随机变量的函数1.3.1 一元函数1.3.2 二元函数1.4 数字特征1.4.1 黎曼-斯蒂阶积分 第1章 概率论基础1.1 概率空间1.1.1 概率1.1.2 条件概率与独立性1.2 随机变量与典型分布1.2.1 随机变量1.2.2 典型分布1.2.3 多维随机变量1.2.4 条件随机变量1.2.5 独立性1.3 随机变量的函数1.3.1 一元函数1.3.2 二元函数1.4 数字特征1.4.1 黎曼-斯蒂阶积分1.4.2 数学期望或统计平均1.4.3 矩与联合矩1.5 条件数学期望1.5.1 基本概念1.5.2 主要性质1.6 特征函数、矩母函数与概率母函数1.6.1 特征函数1.6.2 矩母函数与概率母函数1.6.3 其他常用变换1.7 随机收敛性与极限定理1.7.1 随机变量序列的收敛性1.7.2 收敛定理1.7.3 大数定律1.7.4 中心极限定理习题第2章 随机过程基础2.1 定义与基本特性2.1.1 概念2.1.2 基本特性2.1.3 举例2.1.4 分类2.2 平稳性与平稳过程2.2.1 严格与广义平稳过程2.2.2 平稳过程的相关函数2.3 独立过程与白噪声过程2.4 高斯过程2.4.1 高斯分布2.4.2 高斯随机变量的性质2.4.3 高斯随机过程2.5 独立增量过程2.5.1 基本概念2.5.2 基本性质2.5.3 平稳独立增量过程2.6 布朗运动2.6.1 布朗运动的背景与定义2.6.2 基本性质2.6.3 首达与过零点问题2.6.4 布朗桥习题第3章 泊松过程及其推广3.1 定义与背景3.2 泊松事件到达时间与时间间隔3.2.1 基本概念3.2.2 基本性质3.2.3 指数流3.2.4 指数随机变量的一些性质3.3 到达时间的条件分布3.4 过滤泊松过程3.4.1 基本概念与性质3.4.2 泊松冲激序列3.5 复合泊松过程3.6 非齐次与条件泊松过程3.7 更新过程3.7.1 定义与更新函数3.7.2 剩余寿命与年龄3.7.3 若干极限定理习题第4章 马尔可夫过程4.1 基本概念与举例4.1.1 定义4.1.2 转移概率、C-K方程与概率分布4.1.3 齐次马尔可夫链4.1.4 举例4.2 状态分类4.2.1 可达与首达4.2.2 常返态与非常返态4.2.3 正常返性与周期性4.3 状态空间分解4.3.1 等价类4.3.2 状态闭集与空间分解4.4 遍历性、极限分布与平稳分布4.4.1 遍历性与基本极限定理4.4.2 平稳分布4.4.3 有限状态链的遍历性4.5 隐马尔可夫链4.5.1 基本概念4.5.2 *大后验概率MAP估计方法4.6 连续参数马尔可夫链及其基本性质4.6.1 定义4.6.2 基本性质4.6.3 Q矩阵4.6.4 向前向后微分方程4.7 生灭过程4.8 排队论及其应用简介4.8.1 排队系统4.8.2 马尔可夫队列及其举例习题第5章 二阶矩过程及其均方分析5.1 二阶矩随机变量空间与均方极限5.1.1 二阶矩过程5.1.2 二阶矩随机变量空间5.1.3 随机序列的均方极限5.1.4 随机过程的均方极限5.2 均方连续5.3 均方导数5.3.1 定义与可导准则5.3.2 基本性质5.4 均方积分5.4.1 定义与可积准则5.4.2 基本性质5.4.3 黎曼-斯蒂阶均方积分与伊藤积分5.5 平稳过程的均方导数与积分5.6 高斯过程的导过程与积分过程5.7 随机常微分方程5.7.1 基本概念5.7.2 简单线性常微分方程的解5.7.3 计算解的均值与相关函数习题第6章 平稳过程6.1 各态历经性遍历性6.1.1 基本概念6.1.2 各态历经性定理6.1.3 均值、方差与相关函数的估计方法6.2 功率谱密度6.2.1 功率谱密度6.2.2 相关函数的谱分解定理6.2.3 平稳白噪声6.3 具有随机输入的线性时不变系统6.3.1 系统的输出过程6.3.2 输出过程的均值与相关函数6.3.3 输入为平稳过程的情形6.3.4 输出中的瞬态部分6.4 调制与带通过程6.4.1 希尔伯特变换与解析过程6.4.2 调制过程6.4.3 复数表示法、相关函数与功率谱6.4.4 带通调制过程6.5 AR、MA和ARMA过程6.5.1 具有随机输入的离散LTI系统6.5.2 白噪声通过离散LTI系统6.5.3 AR过程6.5.4 MA过程6.5.5 ARMA过程6.6 傅里叶级数、随机谱分解与采样定理6.6.1 傅里叶级数6.6.2 随机谱分解6.6.3 带限过程与采样定理习题第7章 高阶统计量与非平稳过程7.1 高阶统计量7.1.1 高阶矩及高阶累积量定义7.1.2 高阶矩与高阶累积量的关系7.1.3 高阶累积量的性质7.1.4 高斯随机变量的高阶统计特性7.1.5 高阶谱7.1.6 随机过程通过线性时不变系统7.2 循环平稳过程7.2.1 严循环平稳过程与宽循环平稳过程7.2.2 循环相关函数与谱相关密度函数7.2.3 循环矩与循环累积量7.2.4 循环矩谱与循环累积量谱7.3 时频分析7.3.1 不确定性原理7.3.2 短时Fourier变换7.3.3 Wigner-Ville分布7.3.4 连续小波变换习题附录A 典型分布及其主要特性列表参考文献

封面

应用随机过程

书名:应用随机过程

作者:李晓峰

页数:192

定价:¥39.9

出版社:电子工业出版社

出版日期:2013-08-01

ISBN:9787121206870

PDF电子书大小:145MB 高清扫描完整版

百度云下载:http://www.chendianrong.com/pdf

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