计量经济学方法与应用-(第五版)

本书特色

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　　本书是一部阐述计量经济学基本方法和基本假定的教科书，其在证明各项定理的缜密的方法论与实证研究法中找到了一个很好的平衡点，内容主要包括时间序列分析、有界相关变量、面板数据分析、空间相关性分析和回归诊断等前沿课题，除此之外各章还有帮助理解书中所述内容的理论分析题。本书涵盖了计量经济学的众多领域，通过运用真实数据让读者更好地理解和解释理论方法的实证结果。

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作者简介

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　　自1979年在宾夕法尼亚大学获得经济学博士学位以来，巴蒂H巴尔塔基先后在美国休斯敦大学和得克萨斯A&M 大学任教。曾出版了《面板数据计量经济分析》和《计量经济学》等学术专著，编辑出版了《理论计量经济精粹》、《面板数据计量经济学新进展》（卷I和卷II）、《非平稳面板数据、面板协整和动态面板》和《面板数据计量经济学：理论贡献和经验应用》等100多部著作以及担任权威经济学和统计学杂志的主编或副主编。

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目录

第1章 什么是计量经济学?1.1 引言1.2 简要历史1.3 计量经济学批判1.4 展望注释参考文献第2章 基本统计概念2.1 引言2.2 估计方法2.3 估计量的性质2.4 假设检验2.5 置信区间2.6 描述性统计量注释问题参考文献附录第3章 简单线性回归3.1 引言3.2 *小二乘估计和古典假设3.3 *小二乘法的统计特性3.4 的估计3.5 极大似然估计3.6 拟合优度的测量3.7 预测3.8 残差分析3.9 数值例子3.10 实证案例问题参考文献附录第4章 多元回归分析4.1 引言4.2 *小二乘估计4.3 多元回归估计的残差解释4.4 回归方程的过度设定和设定不足4.5 和4.6 线性约束条件检验4.7 虚拟变量注释问题参考文献附录第5章 违背古典假设的模型5.1 引言5.2 零期望假设5.3 随机解释变量5.4 扰动的正态性5.5 异方差5.6 自相关注释问题参考文献第6章 分布滞后和动态模型6.1 引言6.2 无限分布滞后6.3 带有序列相关的动态模型的估计与检验6.4 自回归分布滞后注释问题参考文献第7章 一般线性模型:基础知识7.1 引言7.2 *小二乘估计7.3 分块回归和frisch waugh lovell定理7.4 极大似然估计7.5 预测7.6 置信区间和假设检验7.7 联合置信区间和假设检验7.8 受约束的极大似然估计和受约束的*小二乘7.9 似然比，wald和拉格朗日乘子检验注释问题参考文献附录参考文献第8章 回归模型的诊断与设定检验8.1 有影响的观测值8.2 递归残差8.3 模型的设定检验8.4 非线性*小二乘法和高斯-牛顿回归8.5 线性与对数-线性函数形式的检验注释问题参考文献第9章 广义*小二乘法9.1 引言9.2 广义*小二乘9.3 ω的特殊形式9.4 极大似然估计9.5 假设检验9.6 预测9.7 未知形式的ω9.8 w，lr，lm统计量的再讨论9.9 空间误差相关注释问题参考文献第10章 似无关回归10.1 引言10.2 可行的gls估计10.3 检验方差—协方差矩阵是否为对角阵10.4 不同观测值个数的似无关回归10.5 实证案例问题参考文献第11章 联立方程模型11.1 引言11.2 单方程估计:两阶段*小二乘11.3 系统估计:三阶段*小二乘11.4 过度识别约束的检验11.5 hausman的设定检验11.6 实证案例注释问题参考文献附录：再议识别问题：识别的秩条件第12章 合并截面时间序列数据12.1 引言12.2 误差分量模型12.3 预测12.4 实证案例12.5 混合模型中的检验12.6 动态面板数据模型12.7 项目评价与差分差异估计量问题参考文献第13章 受限因变量13.1 引言13.2 线性概率模型13.3 函数形式:logit和probit13.4 分组数据13.5 个体数据:probit和logit13.6 二元响应模型回归13.7 预测的渐近方差和边际影响13.8 拟合优度的测量13.9 实证案例13.10 多元选择模型13.11 删失回归模型13.12 截尾回归模型13.13 样本选择注释问题参考文献附录第14章 时间序列分析14.1 引言14.2 平稳性14.3 box jenkins方法14.4 向量自回归14.5 单位根14.6 趋势平稳与差分平稳14.7 协整14.8 自回归条件异方差注释问题参考文献附录图形索引表格索引术语表

封面

书名:计量经济学方法与应用-(第五版)

作者:巴尔塔基

页数:411

定价:¥58.0

出版社:中国人民大学出版社

出版日期:2015-03-01

ISBN:9787300205847

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