投资学-(第三版)

本书特色

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本书在上一版的基础上进行了修订，除了对一些过时的内容、数据、专栏等进行了大幅度更新外，还增加了一些新的章节。比如“*的基础”一章，增加了一节“中国的*品种”；“*组合管理”一章，增加了一节“基点价格值”。全书在写作上主要有以下特点：
*, 对于基础金融理论的介绍,力求反映学科前沿。经历了半个多世纪,现代金融学发展出一套经典的理论框架,本书尽可能在教材中将这些理论原汁原味地展现给读者。
　　第二, 注重金融学思想和数学的结合。本书注重让学生们透过数理公式去理解模型背后的金融思想，但涉及的数学内容不超过微积分、线性代数和概率论的范畴。
　　第三, 注重理论与实践的结合。本书在介绍经典理论的同时,也注重对证券市场的产品、制度、监管以及证券分析方法的介绍。
　　本书可以作为经济学、金融学以及其他相关专业的本科生和低年级研究生的教学用书，也可以作为金融从业人员的参考用书和培训用书。

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作者简介

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汪昌云，中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。现任中国财政金融政策研究中心主任。兼任中国金融学会理事、中国金融学年会理事、中国投资学会理事、《金融学季刊》副主编、《中国金融评论》副主编以及Journal of Banking and Finance等十余种国际学术期刊评审等职。主要研究方向是资产定价、金融衍生工具与风险管理、公司治理。在Journal of Banking and Finance、Journal of Futures Markets等国际国内重要金融学术期刊发表论文40余篇，主持多项国家自然科学基金、国家社科基金等科研项目。

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目录

第1章 投资学基础 1 **节 投资的定义 1 第二节 金融市场和金融产品 5 第2章 证券的发行和交易 23 **节 一级市场 23 第二节 二级市场 32 第三节 证券市场监管 43 第四节 股票价格指数 46 第3章 证券的收益与风险 52 **节 收益的度量 52 第二节 风险的度量 56 第三节 风险态度及其度量 61 第4章 *优资产组合选择 75 **节 资产组合的效率边界 75 第二节 *优资产组合选择 80 第三节 马科维茨资产组合选择模型 83 第四节 资产组合风险分散化 86 第5章 资本资产定价模型 95 **节 两种基本的资产定价方法 95 第二节 资本资产定价模型 97 第三节 资本资产定价模型的扩展 104 第四节 CAPM的实证检验 106 第6章 因素模型与套利定价理论 114 **节 因素模型 114 第二节 套利与套利组合 117 第三节 套利定价理论及其检验 121 第7章 有效市场假说 131 **节 有效市场的含义和形式 131 第二节 有效市场的实证检验 136 第三节 关于有效市场假说的争议 145 第四节 行为金融理论与有效市场假说 150 第8章 证券分析 155 **节 基本面分析 155 第二节 技术分析 169 第三节 证券技术分析的有效性 176 第9章 股票估值 187 **节 金融资产估值的几种方法 187 第二节 股利贴现模型 190 第三节 市盈率研究 194 第 10章 债券的基础 202 **节 债券的定义和特征 202 第二节 债券的种类 206 第三节 中国债券品种 214 第四节 债券价格 221 第五节 债券收益率 227 第六节 债券评级 234 第11章 债券的组合管理 240 **节 利率风险衡量 240 第二节 基点价格值 243 第三节 久期 245 第四节 凸性 253 第五节 消极型债券组合管理策略 256 第六节 积极型债券组合管理策略 268 第12章 金融衍生工具 279 **节 金融衍生工具简介 279 第二节 金融衍生工具定价 282 第三节 金融衍生工具的对冲策略 291 第13章 证券投资基金 296 **节 投资基金的基础 296 第二节 开放式基金 304 第三节 封闭式基金 308 第四节 指数基金 313 第五节 股指期货在基金管理中的运用 316 第14章 投资绩效衡量 324 **节 如何衡量投资回报 325 第二节 绩效评价的主要方法 326 第三节 选股和择时能力 333 第四节 绩效归因分析 340

封面

书名:投资学-(第三版)

作者:汪昌云

页数:346

定价:¥43.0

出版社:中国人民大学出版社

出版日期:2017-02-01

ISBN:9787300237619

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