21世纪统计学系列教材应用随机过程(第5版)/张波等/21世纪统计学系列教材
本书特色
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本书面向更广泛的非数学专业学生，着重于对随机过程的基本知识、方法和思想的诠释，并注重在社会、经济、管理以及生物等方向的实际应用，尽量回避测度论知识的严格证明。
全书共分为五个部分。*部分(第1、2、3、5章)介绍随机过程的预备知识；第二部分（第4章）介绍更新过程,这一内容在许多教材中都没有单独讨论,考虑到它在人口理论和保险论中的应用,将其单独作为一章讲授；第三部分（第6、7、8章）分别介绍经典的鞅论、Brown运动与随机积分；第四部分（第9、10章）介绍随机过程在金融和保险精算中的应用；第五部分（第11章）则相对独立，介绍Markov链Monte Carlo方法及其在贝叶斯估计中的简单应用。书末附上了全部习题的详细解答,供读者参考。
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内容简介
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本书面向更广泛的非数学专业学生，着重于对随机过程的基本知识、方法和思想的诠释，并注重在社会、经济、管理以及生物等方向的实际应用，尽量回避测度论知识的严格证明。
全书共分为五个部分。部分(、2、3、5章)介绍随机过程的预备知识；第二部分（第4章）介绍更新过程,这一内容在许多教材中都没有单独讨论,考虑到它在人口理论和保险论中的应用,将其单独作为一章讲授；第三部分（第6、7、8章）分别介绍经典的鞅论、Brown运动与随机积分；第四部分（第9、10章）介绍随机过程在金融和保险精算中的应用；第五部分（1章）则相对独立，介绍Markov链Monte Carlo方法及其在贝叶斯估计中的简单应用。书末附上了全部习题的详细解答,供读者参考。
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作者简介
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张波 香港科技大学理学博士，现为中国人民大学应用统计中心专职研究员统计学院教授。主要研究方向为金融随机分析、高频金融数据分析及网络数据分析。曾获得教育部自然科学二等奖，担任多个国内外学术期刊副主编（associate editor），主持完成多项国家自然科学基金项目，在专业学术期刊上发表论文百余篇。
商豪 中国人民大学经济学博士，现任湖北工业大学理学院副教授，硕士生导师，主要研究方向为金融随机分析。
邓军 对外经济贸易大学金融学院金融工程系副教授、博导。获得加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）数理金融博士学位。研究领域涉资产定价、数字货币、信息经济学、金融风险管理。主讲课程包括应用随机过程、随机分析和连续时间金融、金融工程、金融数学、数值分析、金融风险管理等。担任多本国际期刊审稿人。主持和参与多项国家自科项目和横向课题。
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目录
第1章预备知识1��1概率空间1��2随机变量与分布函数1��3数字特征、矩母函数与特征函数1��4收敛性1��5独立性与条件期望习题第2章随机过程的基本概念和基本类型2��1基本概念2��2有限维分布与Kolmogorov定理2��3随机过程的基本类型习题第3章Poisson过程3��1Poisson 过程3��2与Poisson过程相联系的若干分布3��3Poisson过程的推广习题第4章更新过程4��1更新过程的定义及若干分布4��2更新方程及其应用4��3更新定理4��4更新过程的推广习题第5章Markov链5��1基本概念5��2状态的分类及性质5��3极限定理及平稳分布5��4Markov链的应用5��5连续时间Markov链习题第6章鞅6��1基本概念6��2鞅的停时定理及其应用6��3一致可积性6��4鞅收敛定理6��5连续鞅习题第7章Brown运动7��1基本概念与性质7��2Gauss过程7��3Brown运动的鞅性质7��4Brown运动的Markov性7��5Brown运动的*大值变量及反正弦律7��6Brown运动的几种变化7��7高维Brown运动习题第8章随机积分8��1关于随机游动的积分8��2关于Brown运动的积分8��3It�埢�分过程8��4It�埞�式习题第9章随机过程在金融中的应用9��1金融市场的术语与基本假定9��2Black�睸choles模型习题第10章随机过程在保险精算中的应用10��1基本概念10��2经典破产理论介绍习题第11章Markov链Monte Carlo方法11��1计算积分的Monte Carlo方法11��2Markov链Monte Carlo方法简介11��3Metropolis�睭astings算法11��4Gibbs抽样11��5贝叶斯MCMC估计方法习题习题参考答案参考文献
封面
书名:21世纪统计学系列教材应用随机过程(第5版)/张波等/21世纪统计学系列教材
作者:张波等
页数:260
定价:¥39.0
出版社:中国人民大学出版社
出版日期:2018-01-01
ISBN:9787300278179
PDF电子书大小:135MB 高清扫描完整版