金融数学

本书特色

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本书包括金融衍生产品相关知识、离散概率、金融资产定价理论基础、金融二叉树模型介绍、期权定价的离散模型–二叉树模型、连续概率、期权定价的连续模型和Black-Scholes公式、一些奇异期权介绍、Merton模型分析及其推广、金融风险与风险管理等10章内容。
本书可作为普通高等院校数学类、金融类等专业“金融数学”课程本科生的教材，也可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员的参考书。

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内容简介

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　　《金融数学》包括金融衍生产品相关知识、离散概率、金融资产定价理论基础、金融二叉树模型介绍、期权定价的离散模型——二又树模型、连续概率、期权定价的连续模型和Black Scholes公式、一些奇异期权介绍、Merton模型分析及其推广、金融风险与风险管理等10章内容。　　《金融数学》可作为普通高等院校数学类、金融类等专业“金融数学”课程本科生的教材，也可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员的参考书。

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目录

第1章 金融衍生产品相关知识1．1 金融市场1．1．1 金融市场的概念1．1．2 一些金融市场介绍1．2 金融衍生产品概述1．3 远期合约、期货和期权1．3．1 远期合约1．3．2 期货1．3．3 期权1．4 期权的收益曲线和利润曲线1．5 交易者的类型1．6 利率期货及其应用1．6．1 利率期货1．6．2 利率期货的应用习题1第2章 离散概率2．1 概率2．1．1 概率论的发展历程2．1．2 一些基本概念2．2 有限概率空间2．3 条件概率和二项式试验2．3．1 条件概率2．3．2 二项式试验2．4 随机变量及其分布2．4．1 随机变量习题2第3章 金融资产定价理论基础3．1 套利相关知识3．1．1 套利的产生与作用3．1．2 套利的基本形式3．1．3 套利与均衡3．2 无套利原理3．3 资本资产定价模型3．3．1 CAPM概述3．3．2 模型的推广3．4 套利定价理论3．4．1 APT概述3．4．2 APT与CAPM的比较习题3第4章 金融二叉树模型介绍4．1 二叉树定价模型概述4．2 单步二叉树模型4．2．1 引例4．2．2 单步二叉树模型构建4．3 风险中性估值4．3．1 风险中性价格4．3．2 参数U和d的确定4．4 多时期二叉树习题4第5章 期权定价的离散模型——二叉树模型5．1 考克斯一罗斯一鲁宾斯坦（CRR）模型5．2 看涨看跌期权平价公式5．3 后向推导法5．4 美式期权的二叉树定价……第6章 连续概率第7章 期权定价的连续模型和Black-Scholes公式第8章 一些奇异期权介绍第9章 Merton模型分析及其推广第10章 金融风险与风险管理部分习题答案参考文献

封面

书名:金融数学

作者:奚李峰

页数:165

定价:¥22.0

出版社:清华大学出版社

出版日期:2017-01-25

ISBN:9787302249443

PDF电子书大小:69MB 高清扫描完整版