金融风险管理
本书特色
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田新时编著的《金融风险管理》详尽描述了基于 var的金融风险管理,全书共18章,由5个部分组成。
第1~4章的“机缘”,解释了是什么样的时机和为什么需要引入基于var的金融风险管理机制;第5~9章的“基石”,介绍了var风险管理的基础理论与基本方法;第10~14章的“系统”,详细地介绍了这一风险管理体系;第15~16章的 “应用”,列举了当前使用这一系统的状况和问题;第17~18章给出了对2008年金融危机的经验总结,以及在我国实施var风险管理机制的总结。本书凝聚作者多年来从事“金融风险管理”的教学和研究成果,每一章均给出了思考与练习题,并提供了一些综合性作业。
《金融风险管理》可作为普通院校经济管理专业或财经类院校本科、研究生“金融风险管理”课程的教材,也可作为企业内部培训教材或参考书。
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内容简介
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《金融风险管理》的主要目的是全面、系统地介绍如何计算var和基于var的金融风险管理机制。可以从以下5个方面进行了解。**,阐述机缘,即为什么会引入var。第二,分析基石,即var风险管理系统的主要依据。第三,介绍系统。第四,讨论应用。第五,进行总结。
从2001年开始,作者田新时即对华中科技大学经济学院计划内研究生和本科生讲授“金融风险管理”这门课程。本书总结了教学中许多宝贵的经验,并结合国际、国内金融业和风险管理领域的*近发展,适合作为金融工程、金融学本科或研究生的教材,同时,也对业内人士提高自身专业工作水平有很好的借鉴和指导作用。
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目录
第1篇 机 缘第1章 导论 1.1 什么是金融风险 1.2 对金融风险的历史回顾 1.3 恢复银本位制,还是依赖数学模型 1.4 金融系统 1.5 未来银行与功能透视原理 1.6 金融风险管理 1.7 金融(市场)变量 1.8 路透社、巴塞尔委员会和险阵 1.8.1 什么是险阵 1.8.2 对险阵的批评 1.9 小结 思考与练习题第2章 从金融灾难事件得到的教训第3章 巴塞尔委员会协定第4章 公允值会计与var风险管理机制第2篇 基 石第5章 金融市场回报统计量第6章 现金流映像第7章 线性头寸的风险度量第8章 后测检验第9章 非线性头寸的风险值度量第3篇 系统第10章 结构化蒙特卡洛模拟第11章 压力试验第12章 信用风险第13章 流动性风险第14章 操作风险管理第4篇 应用第15章 利用var进行风险管理第16章 全面风险管理第5篇 总结第17章 2008年金融危机后的反思第18章 结论参考文献
封面
书名:金融风险管理
作者:田新时
页数:339
定价:¥45.0
出版社:清华大学出版社
出版日期:2014-03-01
ISBN:9787302344117
PDF电子书大小:73MB 高清扫描完整版