金融风险管理

本书特色

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     田新时编著的《金融风险管理》详尽描述了基于 var的金融风险管理,全书共18章,由5个部分组成。
    第1~4章的“机缘”,解释了是什么样的时机和为什么需要引入基于var的金融风险管理机制;第5~9章的“基石”,介绍了var风险管理的基础理论与基本方法;第10~14章的“系统”,详细地介绍了这一风险管理体系;第15~16章的 “应用”,列举了当前使用这一系统的状况和问题;第17~18章给出了对2008年金融危机的经验总结,以及在我国实施var风险管理机制的总结。本书凝聚作者多年来从事“金融风险管理”的教学和研究成果,每一章均给出了思考与练习题,并提供了一些综合性作业。
     《金融风险管理》可作为普通院校经济管理专业或财经类院校本科、研究生“金融风险管理”课程的教材,也可作为企业内部培训教材或参考书。
    

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内容简介

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    《金融风险管理》的主要目的是全面、系统地介绍如何计算var和基于var的金融风险管理机制。可以从以下5个方面进行了解。**,阐述机缘,即为什么会引入var。第二,分析基石,即var风险管理系统的主要依据。第三,介绍系统。第四,讨论应用。第五,进行总结。
从2001年开始,作者田新时即对华中科技大学经济学院计划内研究生和本科生讲授“金融风险管理”这门课程。本书总结了教学中许多宝贵的经验,并结合国际、国内金融业和风险管理领域的*近发展,适合作为金融工程、金融学本科或研究生的教材,同时,也对业内人士提高自身专业工作水平有很好的借鉴和指导作用。

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目录

第1篇  机    缘第1章  导论   1.1  什么是金融风险   1.2  对金融风险的历史回顾   1.3  恢复银本位制,还是依赖数学模型  1.4  金融系统  1.5  未来银行与功能透视原理  1.6  金融风险管理  1.7  金融(市场)变量  1.8  路透社、巴塞尔委员会和险阵    1.8.1  什么是险阵    1.8.2  对险阵的批评  1.9  小结  思考与练习题第2章  从金融灾难事件得到的教训第3章  巴塞尔委员会协定第4章  公允值会计与var风险管理机制第2篇  基    石第5章  金融市场回报统计量第6章  现金流映像第7章  线性头寸的风险度量第8章  后测检验第9章  非线性头寸的风险值度量第3篇  系统第10章  结构化蒙特卡洛模拟第11章  压力试验第12章  信用风险第13章  流动性风险第14章  操作风险管理第4篇  应用第15章  利用var进行风险管理第16章  全面风险管理第5篇  总结第17章  2008年金融危机后的反思第18章  结论参考文献

封面

金融风险管理

书名:金融风险管理

作者:田新时

页数:339

定价:¥45.0

出版社:清华大学出版社

出版日期:2014-03-01

ISBN:9787302344117

PDF电子书大小:73MB 高清扫描完整版

百度云下载:http://www.chendianrong.com/pdf

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