金融风险管理-(第2版)

本书特色

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本书通过运用*的风险分析工具,对信用风险、流动性风险、市场风险、利率风险、汇率风险、证券投资组合风险、操作风险、法律风险及其他风险的管理等进行了系统分析,并提出相应的定价模型和风险管理模型。对金融风险管理的发展环境及未来发展趋势进行了研究。论述了金融风险管理的基本结构、程序、技能要求和管理模型;梳理了基本的、国际上通用的金融风险识别、衡量技术。对金融风险管理进行了全面系统的分析研究。
本书力求突出几个特色:系统性,新颖性,现实性。本书适合经济管理类专业本科生、专科生使用,以及适合做银行从业资格考试的学员培训教材。

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内容简介

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更系统、更新颖、更具实践指导意义,一本优秀的的金融风险管理教材,你值得拥有

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作者简介

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高晓燕(女)于1964年10月出生,河北鹿泉市人,教授,经济学博士,硕士生导师,天津财经大学经济学院金融系教研室主任。兼任天津滨海产权研究院研究员,天津市财政局农业综合开发办特聘专家。讲授金融学、货币银行学、金融风险管理、信托与租赁等专业课程,教学效果优秀。主要研究领域是农村金融、小额信贷和风险管理。教育背景:1、1980年7月-1984年7月在天津财经大学金融系就读本科,2、1990年-1993年在天津财经大学金融系读研究生,3、2005年-2007年在天津财经大学读博士研究生。著作作品:《风险投资与风险控制模式研究》天津人民出版社2004年出版。《投资经营管理》(副主编)清华大学出版社北京交通出版社2007年版。业务成果:近年来完成省部级项目6项,发表论文数十篇。

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目录

**章金融风险管理概述1知识结构1学习目标1**节金融风险概论1一、 金融风险的概念1二、 金融风险的分类2三、 金融风险的特点5四、 金融风险的产生原因6五、 我国金融风险产生的特殊原因9第二节金融风险管理的内涵、意义及其发展10一、 金融风险管理的内涵10二、 金融风险管理的意义10三、 金融风险管理的发展12第三节金融风险的监督管理13一、 金融风险监管的理论根源及其有效性的争论13二、 金融风险监管的目标和原则15三、 金融风险监管体制16案例分析雷曼兄弟公司破产原因分析17思考题20第二章金融风险管理的框架21知识结构21学习目标21**节金融风险管理系统22一、 金融风险管理的衡量系统22二、 金融风险管理的决策系统22三、 金融风险管理的预警系统23四、 金融风险管理的监控系统24五、 金融风险管理的补救系统24六、 金融风险管理的评估系统25七、 金融风险管理的辅助系统25第二节金融风险管理的组织结构26一、 金融机构风险管理组织结构设计的基本原则26二、 金融机构风险管理的组织体系 27三、 风险管理的组织结构模式29四、 实例分析: 我国国有控股商业银行风险管理组织结构33第三节金融风险管理的一般程序34一、 金融风险的识别与分析34二、 风险评估38三、 风险管理对策的选择39四、 金融风险管理方案的设计和实施43五、 风险报告44六、 风险管理的评估44七、 风险确认和审计44案例分析冰岛的“国家破产”45思考题46第三章利率风险的管理47知识结构47学习目标47**节利率风险概述48一、 利率风险的分类48二、 影响利率风险的因素50三、 利率风险的成因分析50第二节利率风险的衡量51一、 利率期限结构51二、 持续期54三、 凸性55第三节利率风险的管理56一、 利率风险管理的含义56二、 利率风险管理的必要性56三、 利率风险管理的重点57四、 利率风险管理的方法58第四节我国的利率风险管理64一、 我国利率风险控制与管理的有关问题64二、 我国商业银行利率风险控制方略65三、 我国商业银行利率风险衡量方法68案例分析发生在美国奎克国民银行的故事70思考题71第四章汇率风险的管理73知识结构73学习目标73**节汇率风险概述74一、 汇率风险的概念74二、 汇率风险的成因分析74三、 汇率风险的影响76第二节汇率风险的类型77第三节汇率风险衡量80一、 净外汇风险敞口80二、 汇率风险衡量80第四节汇率风险的管理84一、 汇率风险管理原则84二、 汇率风险的管理战略85三、 汇率风险的控制86四、 我国汇率风险管理的现状、存在问题、发展方向94案例分析汇率风险案例96思考题98第五章金融衍生工具及其风险管理99知识结构99学习目标99**节金融衍生工具概述100一、 金融衍生工具的概念和特征100二、 金融衍生工具的分类101三、 金融衍生工具的主要功能104四、 金融衍生工具的产生与发展动因106第二节金融衍生工具的定价与风险度量108一、 金融衍生工具的定价108二、 风险度量115第三节衍生金融工具的风险管理117一、 金融衍生工具的风险类型117二、 风险管理的目标118三、 金融衍生工具风险的管理119四、 我国金融衍生产品的风险管理120案例分析金融衍生产品交易案例121思考题126第六章证券投资组合风险管理128知识结构128学习目标129**节资产组合理论129一、 证券收益率和风险的测定129二、 影响证券组合风险的因素132三、 证券投资风险概述132四、 现代资产组合理论134五、 无风险借贷对有效集的影响137六、 现代证券投资组合理论的局限性139七、 资产组合管理理论对中国的现实意义140第二节资本资产定价理论140一、 资本资产定价模型的假设140二、 分离定理141三、 市场组合141四、 资本市场线(CML)142五、 证券市场线(SML)142六、 资本市场线和证券市场线的关系144七、 β系数144八、 资本资产定价模型的扩展144九、 资本资产定价模型的意义145第三节指数模型与套利定价理论145一、 指数模型145二、 套利定价理论148三、 我国的证券投资组合风险管理的现状及存在的问题151四、 针对我国证券市场的现状提出的措施153案例分析长期资本管理公司的兴衰及启示153思考题156第七章流动性风险的管理158知识结构158学习目标158**节流动性风险概述158一、 流动性风险的内涵158二、 流动性风险的特征159三、 流动性风险的作用160第二节流动性风险管理理论161一、 资产管理理论161二、 负债管理理论162三、 资产负债综合管理理论163第三节流动性风险的衡量163一、 流动性比率或指标165二、 现金流分析166三、 其他衡量方法166第四节流动性风险的管理技术168一、 流动性风险的识别168二、 流动性风险的预警169三、 压力测试169四、 情景分析170案例分析中国金属旗下钢铁公司破产171思考题174第八章信用风险管理175知识结构175学习目标175**节信用风险概述176一、 信用风险的概念176二、 信用风险的来源176三、 信用风险的类型177四、 信用风险的影响因素177五、 信用风险的特征178六、 我国信用风险的特点179第二节信用风险度量方法180一、 传统的信用风险度量方法180二、 现代信用风险度量模型183第三节信用风险管理方法189一、 信用风险管理方法的演变189二、 信用风险管理方法190三、 现代信用风险的管理手段191四、 现代信用风险管理的发展趋势193第四节我国信用风险管理现状194一、 我国国有商业银行的风险特征194二、 我国商业银行信用风险内部评级的现状和问题195三、 完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议197案例分析深发展15亿元贷款无法收回198思考题199第九章操作风险管理200知识结构200学习目标200**节操作风险概述201一、 操作风险的定义201二、 操作风险的特点201第二节操作风险的管理203一、 加强防范操作风险的对策203二、 操作风险管理的任务和原则204三、 我国商业银行操作风险的管理实践206第三节商业银行操作风险的案例分析208一、 国际操作风险案例介绍208二、 国内操作风险案例介绍209三、 案例分析的启示: 如何防范操作风险210案例分析法国兴业银行巨亏211思考题212第十章其他风险管理213知识结构213学习目标213**节法律风险管理概述213一、 法律风险及其管理定义213二、 构建法律风险防范机制的现实意义214三、 法律风险的具体防控措施216第二节声誉风险管理222一、 声誉风险的定义及形式222二、 加强声誉风险管理的意义223三、 声誉风险管理存在的困难223四、 声誉风险管理的有效措施224案例分析“吴英神话”: 法律背后的乱象225思考题228第十一章金融风险管理的未来229知识结构229学习目标229**节金融风险管理发展趋势229一、 培育风险管理文化230二、 重构风险管理体制230三、 提升风险管理技术232第二节《巴塞尔新资本协议》232一、 《巴塞尔协议》的发展历程232二、 《巴塞尔新资本协议》的主要内容235三、 巴塞尔资本协议与商业银行风险管理236四、 巴塞尔协议在中国239案例分析《巴塞尔协议Ⅲ》的进展及其影响241思考题251参考文献252附录A257附录B银行业金融机构全面风险管理指引(征求意见稿)264**章金融风险管理概述1**节金融风险概论1一、 金融风险的概念1二、 金融风险的分类2三、 金融风险的特点4四、 金融风险的产生原因5五、 我国金融风险产生的特殊原因8第二节金融风险管理的内涵、意义及其发展9一、 金融风险管理的内涵9二、 金融风险管理的意义10三、 金融风险管理的发展11第三节金融风险的监督管理13一、 金融风险监管的理论根源及其有效性的争论13二、 金融风险监管的目标和原则14三、 金融风险监管体制15案例分析广东省国际信托投资公司的破产17思考题19第二章金融风险管理的框架20**节金融风险管理系统20一、 金融风险管理的衡量系统20二、 金融风险管理的决策系统20三、 金融风险管理的预警系统21四、 金融风险管理的监控系统22五、 金融风险管理的补救措施22六、 金融风险管理的评估系统23七、 金融风险管理的辅助系统23第二节金融风险管理的组织结构24一、 金融机构风险管理组织结构设计的基本原则24二、 金融机构风险管理的组织体系25三、 风险管理的组织结构模式28四、 实例分析: 我国国有控股商业银行风险管理组织结构31第三节金融风险管理的一般程序32一、 金融风险的识别与分析32二、 风险评估36三、 风险管理对策的选择和实施方案的设计37四、 金融风险管理方案的实施41五、 风险报告42六、 风险管理的评估42七、 风险确认和审计42案例分析行长挪用巨额公款炒股本金无归43思考题45第三章利率风险的管理47**节利率风险概述47一、 利率风险的分类47二、 影响利率风险的因素49三、 利率风险的成因分析49第二节利率风险的衡量50一、 利率期限结构50二、 持续期53三、 凸性54第三节利率风险的管理55一、 利率风险管理的含义55二、 利率风险管理的必要性55三、 利率风险管理的重点56四、 利率风险管理的方法57第四节我国的利率风险管理64一、 我国利率风险控制与管理的有关问题64二、 我国商业银行利率风险控制方略64三、 我国商业银行利率风险衡量方法67案例分析发生在美国奎克国民银行的故事69思考题70第四章汇率风险的管理72**节汇率风险概述72一、 汇率风险的概念72二、 汇率风险的成因分析72三、 汇率风险的影响74第二节汇率风险的类型75第三节汇率风险衡量78一、 净外汇风险敞口78二、 汇率风险衡量79第四节汇率风险的管理82一、 汇率风险管理原则82二、 汇率风险的管理战略83三、 汇率风险的控制84四、 我国汇率风险管理的现状、存在问题、发展方向92案例分析汇率风险案例94思考题96第五章金融衍生工具及其风险管理97**节金融衍生工具概述97一、 金融衍生工具的概念和特征97二、 金融衍生工具的分类98三、 金融衍生工具的主要功能101四、 金融衍生工具的产生与发展动因103第二节金融衍生工具的定价与风险度量105一、 金融衍生工具的定价105二、 风险度量113第三节衍生金融工具的风险管理114一、 金融衍生工具的风险类型114二、 风险管理的目标115三、 金融衍生工具风险的管理116四、 我国金融衍生产品的风险管理117案例分析金融衍生产品交易案例118思考题123第六章证券投资组合风险管理125**节资产组合理论125一、 证券收益率和风险的测定125二、 影响证券组合风险的因素128三、 证券投资风险的概述128四、 现代资产组合理论130五、 无风险借贷对有效集的影响132六、 现代证券投资组合理论的局限性135七、 资产组合管理理论对中国的现实意义135第二节资本资产定价理论136一、 资本资产定价模型的假设136二、 分离定理137三、 市场组合137四、 资本市场线(CML)137五、 证券市场线(SML)138六、 资本市场线和证券市场线的关系139七、 β系数140八、 资本资产定价模型的扩展140九、 资本资产定价模型的意义140第三节指数模型与套利定价理论141一、 指数模型141二、 套利定价理论144三、 我国的证券投资组合风险管理的现状及存在的问题147四、 针对我国证券市场的现状提出的措施148案例分析长期资本管理公司的兴衰及启示149思考题152第七章流动性风险的管理154**节流动性风险概述154一、 流动性风险的内涵154二、 流动性风险的特征155三、 流动性风险的作用156第二节流动性风险管理理论156一、 资产管理理论156二、 负债管理理论157三、 资产负债综合管理理论158第三节流动性风险的衡量159一、 流动性比率或指标160二、 现金流分析161三、 其他衡量方法162第四节流动性风险的管理技术163一、 流动性风险的识别163二、 流动性风险的预警164三、 压力测试165四、 情景分析165案例分析海南发展银行的关闭166思考题168第八章信用风险管理169**节信用风险概述169一、 信用风险的概念169二、 信用风险的来源169三、 信用风险的类型170四、 信用风险的影响因素170五、 信用风险的特征171六、 我国信用风险的特点172第二节信用风险度量方法173一、 传统的信用风险度量方法173二、 现代信用风险度量模型176第三节信用风险管理方法182一、 信用风险管理方法的演变182二、 信用风险管理方法183三、 现代信用风险的管理手段184四、 现代信用风险管理的发展趋势186第四节我国信用风险管理现状187一、 我国国有商业银行的风险特征187二、 我国商业银行信用风险内部评级的现状和问题188三、 完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议190案例分析从次贷危机到全球金融危机191思考题195第九章操作风险管理196**节操作风险概述196一、 操作风险的定义196二、 操作风险的特点196第二节操作风险的管理198一、 加强防范操作风险的对策198二、 操作风险管理的任务和原则199三、 我国商业银行操作风险的管理实践201第三节商业银行操作风险的案例分析204一、 国际操作风险案例介绍204二、 国内操作风险案例介绍204三、 案例分析的启示: 如何防范操作风险205案例分析法国兴业银行巨亏206思考题207第十章其他风险管理208**节法律风险管理的概述208一、 法律风险及其管理的定义208二、 构建法律风险防范机制的现实意义208三、 法律风险的具体防控措施210第二节声誉风险管理216一、 声誉风险的定义及形式216二、 加强声誉风险管理的意义217三、 声誉风险管理存在的困难218四、 声誉风险管理的有效措施218案例分析“吴英神话”: 法律背后的乱象220思考题222第十一章金融风险管理的未来223**节金融风险管理发展趋势223一、 培育风险管理文化223二、 重构风险管理体制224三、 提升风险管理技术225第二节《巴塞尔新资本协议》226一、 巴塞尔协议的发展历程226二、 巴塞尔新协议的主要内容228三、 巴塞尔资本协议与商业银行风险管理229四、 巴塞尔协议在中国232案例分析《巴塞尔协议Ⅲ》的进展及其影响234思考题244附录A245附录B中国银监会关于印发《商业银行操作风险管理指引》的通知254参考文献260

封面

金融风险管理-(第2版)

书名:金融风险管理-(第2版)

作者:高晓燕

页数:270

定价:¥49.0

出版社:清华大学出版社

出版日期:2019-06-01

ISBN:9787302505402

PDF电子书大小:103MB 高清扫描完整版

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