信用制度建设的理论基础探讨-基于信用风险管理的视角

节选

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《信用制度建设的理论基础探讨:基于信用风险管理的视角》是刘锡良教授主持的国家社会科学基金项目“中国信用体系建设研究”的成果之一。《信用制度建设的理论基础探讨:基于信用风险管理的视角》从信用制度建设本质、信用关系结构、信用制度建设对经济效率作用、信用风险衡量、信用风险管理体系五个方面勾画出信用制度建设理论基础的总体框架，指出实践中信用制度完整框架包括信用风险完全自己承担的信用制度、信用风险完全转移的信用制度、信用风险部分转移的信用制度三部分。《信用制度建设的理论基础探讨:基于信用风险管理的视角》偏重于对信用制度建设理论基础的探讨，离具体付诸于实践还有一定的距离。唯愿《信用制度建设的理论基础探讨:基于信用风险管理的视角》的研究在信用制度建设理论基础探索的汪洋大海中是曾经飘过的一朵浪花。

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插图：四、信用制度与信用制度建设既然信用制度为信用交易中的信用风险管理而生，那么信用制度的建设也就必然紧紧围绕信用风险的管理而展开。信用风险的管理分成三大部分，信用制度的建设也同样包括与之相关的以下三大部分。首先是信用风险完全自己承担的信用制度。信用风险完全自己承担，就要求事先对信用交易的信用风险进行衡量，衡量的角度主要有：（1）交易双方过去的信用交易历史怎样，即所谓的无信用交易无信用。从这点可以在一定程度上看出对方的履约意愿。（2）交易双方的现在经济实力怎样，从静态来看就是对方拥有或控制的权利束实力怎样。这些直接关系到未来对手的履约能力。（3）对交易双方未来经济活动的预测，是否在未来还会持续性地存在经济行为，是否有较强的未来现金流的获得能力。前者是在多重博弈的情况下思考其未来的履约意愿，后者是思考未来的履约能力。因此，信用制度的建设需要涉及以下几个问题：（1）信用风险衡量的原材料市场，即征信系统。当然在解决原材料市场问题的时候，涉及交易主体的历史交易数据、现在拥有的权利束等，需要相关的信息公开的法律文本和对应主体权利束鉴定的机构和法律，如不动产登记制度等。（2）把原材料加工成信用产品的工厂。这既可以由市场化的中介机构来完成，如各种各样的评级机构，也可以由交易双方自己来完成，即交易主体自己根据获得的原材料把它加工成信用产品。当然，这种产品的生产是放在主体内还是放在主体外，这一点在70年前伟大的制度经济学家科斯的《企业的性质》一文中已经解决。（3）如果是采用交易主体外的生产方式，即交易主体只需要直接的信用产品，则这种信用产品的交易市场的建设就显得必需，包括市场的主体、客体、游戏规则、监管机构等方面。其次是信用风险完全转移的制度建设。这部分信用制度涉及的信用交易市场流通过程是权利束的最先转出方把自己将获得的权利束作为资产整体售卖给第三方，获得转让收入，但同时失去债权人地位。

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本书特色

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《信用制度建设的理论基础探讨:基于信用风险管理的视角》是由中国金融出版社出版的。

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作者简介

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李镇华，四川安岳人，沐浴改革开放春风、见证民族渐强的七零后。象牙塔中，观感社会万象，沉醉中外睿智：象牙塔外，酷爱跋山涉水，更爱手不释卷，对谈时空。2002年前后在导师刘锡良教授点拨下开始涉足信用风险领域，通过吸取古今中外大师、学者和实务界专业人士精华，添加自己多年苦想冥思、百思不解和豁然开朗，初获阶段性成果《信用制度建设的理论基础探讨》，并指导着近年从事的金融工作。

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目录

**章 导论**节 选题背景和研究意义一、选题背景二、研究意义第二节 本书的结构和研究方法第三节 本书的创新和不足第二章 信用交易、信用风险和信用制度**节 信用的相关概念一、信用、信用经济二、诚信和信用三、征信及征信国家四、信用风险、贷款产品与信用衍生产品第二节 权利、信用交易与信用制度一、权利与交易二、交易、信用交易与风险三、信用风险与信用制度四、信用制度与信用制度建设第三节 信用制度与产权一、产权、组织与信用二、产权与信用制度三、可以得出的结论本章小结第三章 信用交易形式与信用关系分类**节 信用形式和信用制度建设研究的文献回顾第二节 信用形式演变的历史就是产权约束与反约束的历史一、个人信用到商业信用二、银行信用和国家信用的出现第三节 信用关系的变化和进一步发展第四节 信用关系的分类和信用制度建设一、非债权债务信用关系与信用产品二、信用产品的一般商品属性三、信用产品与一般信息产品的共性四、信用产品的特殊性五、信用形式、信用关系与信用制度本章小结第四章 信用风险对经济效率的影响**节 保险和担保的对比分析一、保险二、担保三、保险和担保的相似点四、保险和担保的区别五、保险和担保在信用风险控制中结合六、结合的具体案例：合同履约担保保险第二节 经济学中的效率一、什么是效率二、效率的实现(福利经济学的**定理)三、效率的结果(福利经济学的第二定理)四、社会福利*大化、效率与公平五、金融效率的研究第三节 以保险为代表的风险分摊机制对经济效率的改善一、没有道德风险条件下具有风险分摊机制和内生专业化的模型二、分工和由完全保险引起的内生交易成本三、存在内生交易成本时，保险可以带来的社会收益第四节 扩展Lio模型到担保领域本章小结第五章 信用风险衡量**节 古典的信用风险衡量方法一、古典信用分析的发展二、古典信用分析的内容、步骤、特点三、古典信用分析模型四、古典信用分析专家制度的缺陷五、古典信用分析方法的发展第二节 过渡模型：等级迁移概率矩阵第三节 现代信用风险分析方法一、现代信用分析方法应用的背景分析二、现代信用分析中信用风险计量的工程化模型三、现代信用分析方法的缺陷和发展第四节 信用风险衡量的*新发展一、风险管理的条件风险度量(CVaR)法二、数据挖掘技术第五节 信用分析方法实证研究一、实证样本库的建立二、模型实证检验三、实证检验结论本章小结第六章 信用风险管理**节 中国治理诚信的历史第二节 现代信用风险管理的方法和工具一、信用风险管理的方法二、信用风险管理工具第三节 信用担保公司的生存原理一、研究文献回顾二、担保参与者存在风险偏好差异的冲击三、同时考虑参与者风险偏好差异和追索权四、担保行业利润的影响因素讨论五、可以得出的结论和政策建议第四节 信用风险管理面临行为金融研究的挑战本章小结第七章 信用制度建设**节 制度进化的种类与选择第二节 上海信用制度建设历程和经验一、上海市信用制度建设的几个主要阶段二、上海信用制度建设的方向第三节 诚信中国的建设一、加快公有制经济的股份制改造，建立明确的产权制度二、建立和完善信用交易主体中政府的政务信息资源共享三、征信数据的采集及评估四、信用管理教育和研究五、信用产品市场建设六、政府经济功能的归位，带头讲信用七、加大执法力度，加强对违反经济合同行为的处罚力度增加违约成本八、重视保护拥有良好信用记录的消费者的合法权益增加讲信用的社会收益九、充分调动各方积极因素共建社会信用体系十、加强信用制度管理机构的建设十一、明确行业准入机制，规范各方运作行为十二、中国人民银行征信管理的几项主要工作十三、征信体系建设中要注意的问题本章小结参考文献后记

封面

书名:信用制度建设的理论基础探讨-基于信用风险管理的视角

作者:李镇华

页数:154页

定价:¥25.0

出版社:中国金融出版社

出版日期:2010-07-01

ISBN:9787504955173

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