风险管理精要(第2版)
相关资料
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2008年金融危机再次强调了风险管理的重要性。我认为所有董事必须像熟悉创造收益一样熟悉风险管理。本书将学术研究与应用执行相结合的理念相当精彩。
——1997年诺贝尔经济学奖获得者迈伦·S.斯科尔斯
《风险管理精要》一直以来都是其研究领域的*
好的参考书。本次更新增加了2007-2009年金融危机的教训，因而更具**性，适合广大银行业从业者、监管者以及其他读者阅读。
——美国金融学会前会长、斯坦福大学Dean Witter杰出讲席教授Darrell Duffie
不幸的是，《风险管理精要》*版问世于2006年，对其后发生的金融危机难有实质性的挽救。幸运的是，本书的第二版在危机发生之后的第五年得以出版，其内容与前一版类似，但借鉴了很多危机期间的经验教训。对于那些希望对风险管理有全局性、实务性了解的学生和从业者来说，本书值得强烈推荐。
——黑石集团副主席兼首席风险官Ben Golub
《风险管理精要》是一本非常重要的行业参考书。它详细探讨了企业家和风险管理官所关注的所有重要风险环节，行文清晰、深入、易懂。我在回答各类风险问题的时候往往会首先参阅本书，这本书也是我们Allianz集团提高风险管理水平的总体框架参考书。
——Allianz SE首席风险官Thomas C. Wilson
这本畅销书的第二版的问世可谓适得其时。克劳伊、加莱和马克以他们深厚的学术和行业功底，用全面综合地、深入浅出地呈现了众多相关概念和*新实务做法，以飨广大商学院学生、学术界人士和从业者。这本书应当是相关研究人士和风险管理人的案头必备读物。
——纽约大学斯特恩商学院金融,经济与国际商业教授Marti G. Subrahmanyam
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本书特色
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本书从基本概念和要素入手，涉及到风险管理的方方面面，可以说是一本“关于风险管理的百科全书”。然而这本书又不是晦涩的，摒弃了满纸的数学符号和公式，米歇尔·克劳伊、丹·加莱、罗伯特·马克三位全球知名风险管理领域的专家用通俗易懂的语言阐述了有关方法论和*新进展，为读者提供了全面而又新颖的金融风险管理视角。大量鲜活的案例使抽象的理论变得生动起来，也帮助读者有更深刻和全面的理解。更为可贵的是，这本书不像某些外文译著一样天马行空，它紧紧围绕风险管理这个主线，首先面向银行和公司两个对象，阐述了各自风险管理的特点、要素和具体步骤。接着，在介绍了风险和收益等相关理论知识后，它又具体剖析了市场风险、信用风险和操作风险三类*重要的风险，做到有的放矢，重点突出，有利于读者掌握风险管理的核心和要点。这样的总体框架以及每个章节在结构安排上的独具匠心，都使读者能迅速把握其脉络，了然于心。本书不仅适合金融和非金融机构中需要进一步了解风险管理的专业人士、高管以及董事会成员，同样适用于大学生、就读普通MBA课程的学生，以及那些对现代金融风险管理课题感兴趣的业外人士。
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内容简介
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本书从基本概念和要素入手，涉及到风险管理的方方面面，可以说是一本“关于风险管理的百科全书”。然而这本书又不是晦涩的，摒弃了满纸的数学符号和公式，迈克尔·克劳伊、丹·加莱、罗伯特·马克三位优选知名风险管理领域的专家用通俗易懂的语言阐述了有关方法论和很新进展，为读者提供了全面而又新颖的金融风险管理视角。大量鲜活的案例使抽象的理论变得生动起来，也帮助读者有更深刻和全面的理解。更为可贵的是，这本书不像某些外文译著一样天马行空，它紧紧围绕风险管理这个主线，首先面向银行和公司两个对象，阐述了各自风险管理的特点、要素和具体步骤。接着，在介绍了风险和收益等相关理论知识后，它又具体剖析了市场风险、信用风险和操作风险三类很重要的风险，做到有的放矢，重点突出，有利于读者掌握风险管理的核心和要点。这样的总体框架以及每个章节在结构安排上的独具匠心，都使读者能迅速把握其脉络，了然于心。本书不仅适合金融和非金融机构中需要进一步了解风险管理的专业人士、高管以及董事会成员，同样适用于大学生、就读普通MBA课程的学生，以及那些对现代金融风险管理课题感兴趣的业外人士。
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作者简介
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米歇尔·克劳伊：米歇尔·克劳伊是Groupe BPCE子公司NATX|S批发银行（NATX| S WholesaleBank）的研发总监、 NATIXIS量化研究基金会( NATIXIS Foundation for Quantitative Research)的创始人兼董事会主席。
丹·加莱：丹·加莱是耶路撒冷希伯来大学( Hebrew University of Jerusalem)金融与商业管理艾比·格雷奖获奖教授。
罗伯特·马克：罗伯特·马克是黑钻石风险公司(Back Diamond Risk Enterprises)的创始合伙人。
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目录
第1章 风险管理：概览
附录1.1 风险敞口的类别
第2章 公司风险管理初探
第3章 银行及其监管机构：后危机监管框架
附录3.1 《巴塞尔协议1
附录3.2 196年市场风险修正案
附录3.3 《巴塞尔协议‖》与信用风险的*低资本要求
附录3.4 《巴塞尔协议2.5)：《巴塞尔协议‖)框架的增强版
附录3.5 应急可转换债券
第4章 公司治理与风险管理
第5章 风险与收益理论易用指南
第6章 利率风险与利用衍生工具进行对冲
第7章 衡量市场风险：在险价值、预期损失值与类似指标
第8章 资产负债管理
第9章 信用评分与零售银行信用风险管理
第10章 商业信用风险与单笔信贷的评级
附录10.1 关键财务比率的定义
第11章 评价信贷组合风险的量化方法与信用风险模型
附录11.1 简化模型的基本内容
第12章 信用风险转移市场及其意义
附录12.1 为什么评级机构对债务抵押债券的评级有误导性
第13章 交易对手的信用风险：CVA、DVA和FVA
第14章 操作风险
第15章 模型风险
第16章 压力测试与情景分析
附录16.1 2013年的《多德一弗兰克法案》严重不利情景
第17章 风险资本计提与风险调整绩效衡量
后记 风险管理趋势
封面
书名:风险管理精要(第2版)
作者:（美）米歇尔·克劳伊 丹·加莱 罗伯
页数:382
定价:¥89.0
出版社:中国金融出版社
出版日期:2014-12-01
ISBN:9787504987389
PDF电子书大小:95MB 高清扫描完整版