金融实时数据分析方法
内容简介
[
本书比较全面地总结了金融时间序列分析中常用的各类模型, 这些模型在逻辑上具有很好的延续性, 可用于处理低频数据、高频数据和实时数据。
]
作者简介
[
王亚楠（1968-），男，北京理工大学管理学博士。河北科技大学教师。Enterprise Information Systems、Information Technology and Management杂志审稿人。主要研究兴趣：评价与优化、金融时间序列分析。近几年。以第一作者身份在国内外期刊以及国际会议上发表学术论文17篇。其中13篇论文被EI、ISTP收录。主持、参加纵向课题11项，包括国家自然科学基金课题、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目、河北省社科基金项目以及河北省科技厅软科学项目，等等。
]
目录
1 金融数据简介1.1 金融时间序列分析1.2 收益率1.2.1 单周期收益率1.2.2 多周期收益率1.3 收益率分布性质1.3.1 统计分布及其矩的回顾1.3.2 收益率的分布1.3.3 多元收益1.3.4 收益率的似然函数1.4 相关系数1.5 平稳性1.6 自相关性1.6.1 自协方差函数1.6.2 自相关函数（ACF）1.6.3 偏自相关函数（PACF）1.7 差分方程与滞后算子1.7.1 一阶差分方程1.7.2 P阶差分方程1.7.3 滞后算子1.8 国内股票市场低频数据统计特征1.8.1 基本统计量1.8.2 相关性分析2 理论基础及研究方法2.1 金融市场微观结构概述2.1.1 金融市场微观结构研究内容2.1.2 金融市场交易机制类型2.1.3 中国股票市场交易机制2.2 金融市场微观结构主要理论2.2.1 存货模型2.2.2 信息模型2.3 马尔可夫蒙特卡洛方法2.3.1 马尔可夫蒙特卡洛方法概述2.3.2 马尔可夫蒙特卡洛方法基本原理2.3.3 WinBUGS软件2.3.4 EViews 6.0软件3 自回归移动平均模型3.1 白噪声过程3.1.1 弱白噪声过程3.1.2 独立同分布白噪声过程3.1.3 高斯白噪声过程3.1.4 白噪声的参数特征3.2 AR模型3.2.1 AR（1）模型3.2.2 AR（2）模型3.2.3 AR（p）模型3.3 MA模型3.3.1 模型结构3.3.2 MA（1）过程3.3.3 MA（2）过程3.3.4 MA（∞）过程3.3.5 MA阶的识别3.4 ARMA模型3.4.1 模型结构3.4.2 ARMA（1，1）模型3.4.3 ARMA模型识别3.4.4 ARMA建模3.5 ARIMA模型3.5.1 模型结构3.5.2 ARIMA建模步骤4 波动率模型4.1 波动率模型概述4.2 ARCH模型4.2.1 ARCH模型的定义4.2.2 ARCH模型的性质4.2.3 ARCH模型的特点4.3 GARCH模型4.3.1 GARCH模型的定义4.3.2 GARCH模型的性质4.3.3 GARCH模型的特点4.4 SV模型4.4.1 SV模型的定义4.4.2 SV模型的特点5 金融实时数据特征分析5.1 金融实时数据统计特征5.1.1 常用基本统计量5.1.2 交易持续期统计特征5.1.3 分笔收益率统计特征5.1.4 分笔成交量统计特征5.1.5 买卖价差的统计特征5.2 金融实时数据的日内效应5.2.1 日内效应概述5.2.2 日内效应识别5.2.3 日内效应调整6 ACD模型分析6.1 GARCH模型回顾6.2 ACD模型结构分析6.2.1 ACD模型背景6.2.2 ACD模型建模原理6.2.3 ACD模型的分类6.2.4 ACD模型的扩展6.3 基于ACD模型的ACV模型构建6.3.1 模型设计6.3.2 实证检验6.4 ACI模型6.4.1 多元ACI模型6.4.2 一元ACI模型7 SCD模型及其与ACD模型比较7.1 SV模型回顾7.2 SCD模型分析7.2.1 SCD模型的结构分析，7.2.2 SCD模型的统计特征7.2.3 SCD模型分类7.3 ACD模型和SCD模型的模拟效果比较7.3.1 数据描述与预处理7.3.2 实例分析8 构建基于SCD的实时数据模型8.1 持续期一收益率双因素建模原理分析8.2 SCD—GARCH模型构建8.2.1 持续期危险率函数的确定8.2.2 收益率密度函数的确定8.2.3 SCD—GARCH模型的确定8.3 SCD—GARCH模型模拟效果分析8.3.1 数据描述与预处理8.3.2 实例分析9 中国股票市场实时数据信息含量实例分析9.1 实时数据信息含量概述9.2 知情交易的实证模型构建9.2.1 基本模型9.2.2 检验假设提出9.2.3 模型中加入知情交易解释变量9.3 实例分析9.3.1 日内效应调整9.3.2 结果评价参考文献后记
封面
书名:金融实时数据分析方法
作者:王亚楠著
页数:194
定价:¥49.0
出版社:经济管理出版社
出版日期:2015-02-01
ISBN:9787509636398
PDF电子书大小:94MB 高清扫描完整版