中国外汇储备币种结构估计.优化及调整
本书特色
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《中国外汇储备币种结构估计、优化及调整》对中国外汇储备币种结构估计、优化及调整的一个完整流程进行了系统研究，包括四部分内容：外汇储备币种结构预备分析、外汇储备币种结构的现实估计、我国外汇储备币种结构理论与实证研究、我国外汇储备结构调整策略。通过规范研究和实证研究，既回答了我国外汇储备币种结构“是什么”的问题，又回答了我国外汇储备币种结构“应该是什么”的问题。《中国外汇储备币种结构估计、优化及调整》*部分分析了中国外汇储备货币结构管理的制度框架与现状，总结了影响外汇储备币种结构的主要因素。第二部分分析了外汇储备资产币种配置与风险选择、投资收益之间的关系，建立了基于效用化下外汇储备资产投资的币种结构理论模型。第三部分将模糊决策理论引入外汇储备的货币结构管理中，模拟分析了外汇储备的币种结构及其变动趋势。
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作者简介
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国晖，湖南澧县人，金融学博士，副教授，九三学社社员，政协长沙市第十二届委员会委员、**。本科毕业于西北大学投资专业，硕士毕业于南开大学企业管理专业，博士毕业于湖南大学国际金融专业。现在长沙大学经济与管理学院任教。在《经济日报》《统计与决策》《上海经济研究》《湖南社会科学》《湖南师范大学学报》等国内中文核心期刊发表论文10余篇，出版专著2部。主要研究方向为国际金融和投资。
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目录
**章 绪论**节 选题背景和意义第二节 文献综述一、国外“外汇储备币种研究”综述二、国内“外汇储备币种研究”综述第三节 研究的主要内容及框架第四节 研究的改进与创新第二章 中国外汇储备币种结构的制度框架与现状分析**节 外汇储备币种结构管理的演变与发展一、金本位制时期二、金汇兑本位时期三、布雷顿森林体系时期四、多种货币外汇储备体系时期第二节 中国外汇储备形成机制及功能第三节 我国外汇储备的增长历程第四节 中国外汇储备币种结构现状分析第五节 中国外汇储备货币结构存在的问题一、美元比例过大面临的汇率风险二、美元比例过大带来的流动性风险三、期限结构错配风险四、政治风险第六节 本章小结第三章 影响我国外汇储备币种结构的因素分析**节 我国贸易结构对外汇储备币种结构的影响第二节 外债对我国外汇储备币种结构的影响第三节 外商直接投资对外汇储备币种结构的影响第四节 储备货币风险收益对我国外汇储备币种结构的影响第五节 汇率制度安排对我国外汇储备币种结构的影响第六节 其他影响因素第七节 本章小结第四章 外汇储备币种结构选择的传统模型**节 资产组合选择模型的理论基础和模型框架一、马柯维茨理论的假设条件二、投资组合的可行域及有效边界三、投资组合的无差异曲线四、*优投资组合的选择五、马柯维茨均值一方差模型在外汇储备币种结构中的应用第二节 外汇储备币种结构选择的海勒一奈特模型一、汇率制度二、贸易收支结构第三节 外汇储备币种结构选择的杜利模型第四节 本章小结第五章 风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置**节 外汇储备币种结构理论模型第二节 计量模型与实证研究一、变量选取的说明二、单位根检验三、协整分析四、Granger因果检验五、脉冲响应函数六、多元时序和滞后协整混合模型第三节 本章小结第六章 我国外汇储备币种结构的估计**节 外汇储备币种结构估计的数学模型第二节 模型结构变化检验一、CUSUM检验二、CHOW检验第三节 包含结构变迁的模型第四节 实证研究一、储备货币的选择及数据说明二、单位根检验三、假设外汇储备只包含一种货币：美元四、假设外汇储备包含两种货币：美元和欧元五、假设外汇储备包含三种货币：美元、欧元和日元六、假设外汇储备包含四种货币：美元、欧元、日元和英镑第五节 本章小结第七章 我国外汇储备*优币种结构配置模型及实证研究（上）**节 *优币种结构配置模型建立第二节 实证研究一、我国外汇储备的货币与基准货币选择二、准随机数三、协方差矩阵与相关系数矩阵估计四、参数估计及模拟结果分析第三节 本章小结第八章 我国外汇储备*优币种结构配置模型及实证研究（下）**节 多基准多风险制度模型的建立第二节 实证研究一、我国外汇储备的币种选择二、收益分布检验三、投资基准与风险制度的选择四、计算结果及分析第三节 本章小结第九章 外汇储备结构调整策略研究**节 币种结构调整一、世界外汇储备币种变化二、各国外汇储备币种变化案例三、我国外汇储备币种的调整问题分析第二节 债权类资产结构调整一、债券类资产调整策略二、以美国国债为例来说明国债资产的调整策略第三节 股权类资产结构调整一、固定策略的离散进化金融模型简介二、模拟分析第四节 本章小结结论附录 资产的股息数据参考文献
封面
书名:中国外汇储备币种结构估计.优化及调整
作者:国晖
页数:167页
定价:¥68.0
出版社:经济管理出版社
出版日期:2018-09-01
ISBN:9787509659021
PDF电子书大小:125MB 高清扫描完整版