基于计算金融实验的金融市场信息披露与崩盘风险研究

本书特色

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　　金融市场是一国经济运行的核心，维护金融市场的稳定、进行有效的金融风险防范与管理是各国政府与投资机构追求的目标之一。金融市场的复杂性和固有的投机性决定了金融市场经常处于不稳定状态。我国金融市场属于新兴市场，市场中信息透明度低、资本市场不成熟、制度性缺陷明显、崩盘等*尾部事件风险时有发生，因此受到监管层、投资者和学术界的广泛关注。《基于计算金融实验的金融市场信息披露与崩盘风险研究》在基于异质信息交易者模型和异质信息策略演化模型基础上引入信息披露机制与动态社交网络构建出新的股票市场和期货市场模型，并且运用计算金融实验方法搭建了人工股票市场和期货市场，分别考察不同网络结构下信息披露与崩盘风险之间以及不同信息披露层次下网络结构与崩盘风险之间的关系。《基于计算金融实验的金融市场信息披露与崩盘风险研究》构建的模型完善了基于信息披露的市场模型研究，通过模型仿真分析，得出了对现实较有实际指导意义的结论，为后续更深入地了解崩盘风险奠定了一定的基础。

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内容简介

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本书在基于异质信息交易者模型和异质信息策略演化模型基础上引入了信息披露机制与动态社交网络构建出新的股票市场和期货市场模型, 运用计算实验金融方法, 搭建人工股票市场和期货市场, 分别考察不同网络结构下信息披露与崩盘风险之间的关系, 以及不同信息披露程度下网络结构与崩盘风险之间的关系。

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作者简介

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　　谢楠，1983年生，毕业于中南大学管理科学与工程专业，获博士学位。现为湖南师范大学商学院教师，主要研究方向为金融工程与风险管理。主持过国家自然科学基金项目、湖南省教育科学“十二五”规划项目、湖南省教育厅科学研究项目等多项课题。在Physica A：Statistical Mechanics and its Applications、Emerging Markets Finance and Trade、《控制与决策》等SSCI、SCI、EI期刊上发表学术论文数篇。

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目录

**章 绪论**节 研究背景和意义第二节 研究思路和研究内容一、研究思路二、研究内容第三节 创新点第二章 文献回顾与理论基础**节 文献回顾与评述一、计算实验金融二、社交网络三、信息披露四、崩盘风险第二节 理论与模型一、人工金融市场二、社交网络三、信息披露四、崩盘风险第三节 已有研究评述第四节 本章小结第三章 基于信息披露和社交网络的股票市场模型**节 模型构建思路和流程第二节 市场结构、股利发放信息和投资者决策一、市场结构二、股利发放信息三、投资者决策第三节 信息披露、异质股价与股利预期一、市场信息与信息披露二、投资者的异质股价与股利预期第四节 动态无标度、小世界交互网络和二元双向信息交互框架一、动态无标度、小世界交互网络建模二、二元双向信息交互框架第五节 市场出清和策略优化一、做市商交易系统二、投资者收益三、市场效率的刻画四、策略优化第六节 本章小结……第四章 股票仿真市场信息披露与崩盘风险第五章 基于信息披露和社交网络的期货市场模型第六章 期货仿真市场信息披露与崩盘风险第七章 研究结论与展望参考文献

封面

书名:基于计算金融实验的金融市场信息披露与崩盘风险研究

作者:谢楠著

页数:178页

定价:¥68.0

出版社:经济管理出版社

出版日期:2019-10-01

ISBN:9787509665527

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