金融网络视角下的银行业系统性风险研究

本书特色

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本书基于复杂网络理论,从金融网络的视角出发,对银行业系统性风险进行了研究。首先对国内外相关研究现状进行了回顾,然后,主要从金融网络和银行业系统性风险两个方面对相关理论进行阐述。金融网络方面,介绍了网络的定义及相关概念,并简单阐述了相关概念在金融网络中的现实意义。此外,对金融网络的相关统计性质以及金融网络的宏观拓扑结构进行了介绍和简单比较。银行业系统性风险方面,首先对银行业系统性风险这一概念进行了梳理,并基于风险传染的视角对中国可能面临的银行业系统性风险进行了界定;其次,概括了银行业系统性风险所具有的五个特征,并从风险来源和传染渠道两个方面,对银行业系统性风险的类别进行了简单划分;*后,简单阐述了银行业系统性风险的生成机制以及银行网络结构下系统性风险的传染机制。

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作者简介

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四川大学经济学院世界经济专业博士,西安财经学院讲师,参与国家社科基金重点项目“基于中国石油安全视角的海外油气资源接替战略研究”,已发表多篇学术论文,研究方向为宏观经济、金融理论与实践。

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目录

绪论**章 相关研究及理论综述**节 相关研究综述一、系统性风险的国内外研究现状二、金融网络的国内外研究现状三、银行网络系统性风险的国内外研究现状第二节 金融网络相关理论一、网络的定义及相关概念二、金融网络的统计性质三、金融网络的宏观拓扑结构第三节 银行业系统性风险相关理论一、银行业系统性风险的概念二、银行业系统性风险的特征与分类三、银行业系统性风险的生成与传染第四节 本章小结第二章 银行体系的网络模型构建及分析**节 国外部分经济体的银行网络结构概述第二节 中国银行系统网络模型的构建一、中国银行系统的发展现状二、数据三、方法四、中国银行网络的构建第三节 中国银行网络的统计性质分析一、节点的度分布二、聚类系数三、中心度四、其他统计性质第四节 本章小结第三章 银行网络的“系统重要性银行”分析**节 银行机构的系统重要性程度分析一、ACoVaR二、SRI三、变量选取和数据描述四、实证结果第二节 银行机构系统重要性程度的影响因素分析一、模型介绍二、变量选取和数据描述三、模型构建与实证分析第三节 结论及政策建议第四章 银行业系统性风险的评价——基于银行网络模型的分析**节 银行网络的系统性风险评估方法一、系统性风险的银行网络模型构建二、银行资产风险评估方法第二节 银行网络的系统性风险评估分析一、数据二、系统性风险分析:现状三、资产相关性及银行间债权债务关系的作用四、系统性风险分析:压力测试第三节 结论及政策含义第五章 银行网络结构与系统性风险的动态关系分析**节 银行体系的网络模型及冲击传导机制一、银行体系的网络模型构建二、基于资产负债表的冲击传导机制第二节 银行网络结构影响系统性风险的模拟仿真分析一、银行网络规模与系统性风险二、银行网络节点与系统性风险三、银行网络连通度与系统性风险第三节 本章小结第六章 银行业系统性风险监管防范的政策建议**节 引言第二节 部分发达国家的银行业监管经验借鉴一、相关国家的银行业监管体系二、次债危机后相关国家的金融改革措施第三节 基于微观主体行为的监管一、资本要求二、流动性要求三、杠杆率要求第四节 基于宏观网络结构的调控一、加强对系统性经济冲击的防范二、加强对系统重要性银行机构的监管三、控制银行网络的传染渠道四、改变银行网络的拓扑结构第五节 其他监管政策建议一、央行的“*后贷款人”角色二、积极完善金融监管体系三、建立健全制度环境建设第六节 本章小结附表1 2008年样本银行资产及负债相关数据附表2 2011年样本银行资产及负债相关数据附表3 2014年样本银行资产及负债相关数据附表4 2008年中国样本银行网络的银行间债权债务矩阵附表5 2011年中国样本银行网络的银行间债权债务矩阵附表6 2014年中国样本银行网络的银行间债权债务矩阵附表7 2008-2014年中国上市银行系统风险贡献度及排名附表8 解释变量的相关性分析附表9 银行系统重要性的影响因素回归分析结果参考文献后记

封面

金融网络视角下的银行业系统性风险研究

书名:金融网络视角下的银行业系统性风险研究

作者:陈少炜

页数:未知

定价:¥48.0

出版社:经济科学出版社

出版日期:2018-04-01

ISBN:9787514185850

PDF电子书大小:70MB 高清扫描完整版

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