银行经济资本-领先银行的创新逻辑与实务方法
相关资料
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本书填补业内经济资本理论加实践的空白
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本书特色
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经济资本是国际领先银行*近10年来*具创新性和*有影响力的管理工具，被广泛应用于银行风险的度量与管理、风险调整定价、资本的战略使用和*优分配、投资者价值创造角度的绩效度量、以及员工报酬的衡量等各重要领域。本书的内容包括经济资本的基本概念与基础问题、银行主要风险类别的经济资本、经济资本的基本数学方法、以及经济资本管理系统信息化建设的方案与经验。目的是帮助中国的银行机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的整套原理和方法，并切实加以有效应用。
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内容简介
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经济资本是基于内部管理需要的、对金融机构风险的全面度量，是金融机构全面风险管理必不可少的抓手和工具。本书既原貌总结业界创新思维又完全契合实务需要，填补国内空白，是一本帮助中国金融机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的原理和方法的专业著作。
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作者简介
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廖继全，融和友信董事长兼CEO。
融和友信（Ronhe Technology），即北京融和友信科技有限公司，系中国领先的新一代金融管理平台与服务提供商，一家专门为中国金融行业提供“管理咨询”+“IT专业服务”+“金融管理云平台”+“大数据服务”的高新技术企业。
融和友信奉行“以专业力为客户创造价值”的服务理念，“以信息技术与智慧服务助力金融企业实现价值经营与可持续发展”为公司使命，以“成为客户最信赖、成长最快、竞争力最强的中国金融管理信息化企业”为发展愿景。
融和友信创立于2014年，已获两轮风险投资，一支超过100人的高效、高行业口碑团队迅速组建到位， 迅即签约93家全国股份制银行、城市商业银行等金融机构客户，全面提供风险管理与新资本达标、RAPM管理会计平台、交易级大总账、全面绩效考核、资产负债管理、资金转移定价、金融产品定价、资金头寸管理等价值经营领域的创新解决方案与信息化服务。
2015年伊始，融和友信正式启动实施为期五年的“睿金融”产品自主研发与股权上市融资计划，继续强化落实“业务创新+管理咨询+自主研发+大数据服务”为一体的商业模式即“融和模式”，加大力度研发金融行业价值经营管理软件（VBM6.x），快速推出基于互联网云计算、大数据技术的融和金融云、友信大数据（YX1.x），并力争通过服务网点全国布局、人才队伍大幅充实、客户口碑持续提升等战略，实现金融客户达到1000家、公司市值达到50亿元的成长目标，使融和友信成为推动金融管理创新转型的引擎，成为资本市场价值投资的典范。
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目录
目录第1章 经济资本的涵义与作用经济资本与监管资本和账面资本的区别监管资本的管理经济资本的主要作用与基本计量方法小结第2章 波动性与资本配置资本配置raroc框架下的资本配置尾端风险配置风险贡献配置资本的重新配置可能的解决方案小结第3章 经济资本模型的概念框架经济信用资本模型违约损失率违约风险暴露违约相关性小结第4章 清收风险与经济资本违约损失率和预期违约损失率经济信用资本渐近单风险因子模型违约率和违约损失率协同变动的证据模型化违约损失率和违约率违约损失率的分布资本模型、资本函数和弹性**个实施陷阱：违约损失率的错误度量第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计小结第5章 零售信用卡投资组合的经济资本独特的资本建模信用卡的信用风险资本模型avc/ldc信用风险资本模型循环信托证券化小结第6章 交易对手信用风险的经济资本概论交易对手信用风险暴露交易对手风险暴露的度量贷款投资组合的经济资本从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资本小结第7章 证券化资产的经济资本经济资本模型渐近单风险因子框架pykhtin-dev模型gordy-jones模型小结第8章 市场风险的经济资本企业的风险资本市场风险的监管资本市场风险资本的计算小结第9章 操作风险的经济资本操作风险的度量操作风险的识别控制环境关键风险驱动因子的评级商业环境关键风险驱动因子的评级操作风险评级度量模型和经济资本操作风险的经济资本压力测试小结第10章 经济资本和风险利润度量决定合理的经济资本水平计算与配置经济资本一般利润的度量其他可供选择的方法小结第11章 基于评级的风险因子模型账面价值会计下的一般模型框架账面价值会计下的渐近损失分布按市值估价下的渐近损失分布对于未分散异质风险的投资组合的资本调整替代风险度量的渐近特征小结第12章 投资组合子项目的经济资本配置问题的背景和经济资本模型风险度量的例子风险贡献和可微风险度量风险贡献的例子小结第13章 非线性资本配置非线性风险的度量和配置具体的实施小结第14章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法参数估计估计资本要求损失函数小结第15章 经济资本管理系统建设规划总体架构与功能模块规划系统建设规划数据集市建设与管理系统咨询式实施小结
封面
书名:银行经济资本-领先银行的创新逻辑与实务方法
作者:廖继全
页数:274
定价:¥198.0
出版社:企业管理出版社
出版日期:2015-03-01
ISBN:9787516410127
PDF电子书大小:104MB 高清扫描完整版