金融计算与量化分析

本书特色

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本书为财政部“十三五”规划教材，全书共分为9章，涉及金融计算与量化分析概述、固定收益证券计算、股票收益率计算、投资组合计算、利率期限结构计算、蒙特卡洛模拟期权定价、信用风险管理量化模型、第八章 量化风险投资模型——多因子策略模型原理与实现、基于（代理）Agent计算金融。

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内容简介

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　　《金融计算与量化分析》以金融理论和实务问题为导向，重点讲解其中相关计算和量化问题的解决思路与实现技术方法，主要选取Matlab和Excel作为软件平台。这样安排主要是强化问题导向，要读者着重学习如何解决金融问题，在此基础上，尽量选取简单通用的软件平台予以实现。

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作者简介

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于2000年4月担任教师工作后，积极投身于教学和科研工作中，至今已有18年教龄，现任天津财经大学金融系副教授学习经历： 2000年6月获得管理学硕士学位 2008年9月获得金融学博士学位教学方面： 主要承担金融工程、投资学、房地产金融等课程的教学工作。 科研方面： 本人在核心刊物上发表论文4篇。 主编专著1本。 主持并完成局级课题1项。 主编教材2本。本人先后参加了国家级、省部级等科研项目12项，局级项目8项。获得奖励： 2002年度天津财经学院课堂教学先进教师 2002年度天津市高校第六届青年教师教学基本功竞赛优秀奖 2002年度天津财经学院第六届青年教师教学基本功竞赛三等奖

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目录

**章 金融计算与量化分析概述**节 金融计算的发展及应用领域第二节 金融量化分析的发展及应用领域第三节 金融数据的获取与处理方法第四节 软件平台类型及特点本章小结复习与思考第二章 固定收益证券计算**节 固定收益证券的分类及特点第二节 现金流基本计算第三节 复杂现金流基本计算第四节 短期债券回购第五节 可转换债券定价第六节 久期和凸度计算第七节 固定收益工具箱本章小结复习与思考第三章 股票收益率计算**节 收益定义与加总第二节 单个收益率股票的计算第三节 多股票收益计算第四节 收益率波动计算第五节 股票市场cAPM的计算本章小结复习与思考第四章 投资组合计算**节 收益序列和价格序列间的转换第二节 协方差矩阵和相关系数矩阵之间的转换第三节 投资组合收益与方差第四节 投资组合有效集计算第五节 资产配置本章小结复习与思考第五章 利率期限结构计算**节 利息债券收益率第二节 构建收益率曲线第三节 Bootstrapping算法第四节 利率期限结构计算函数第五节 远期利率计算第六节 期限结构曲线插值第七节 利率模型本章小结复习与思考第六章 蒙特卡洛模拟期权定价**节 随机模拟基本原理第二节 蒙特卡洛方法模拟期权定价本章小结复习与思考第七章 信用风险管理量化模型**节 信用风险类型与特点第二节 单个实体的信用违约互换第三节 一篮子信用违约互换第四节 结构信用模型：默顿方法本章小结复习与思考第八章 量化风险投资模型——多因子策略模型原理与实现**节 量化风险投资介绍第二节 多因子选股模型的介绍第三节 数据源选取与数据导人第四节 多因子策略模型实现本章小结复习与思考第九章 基于Agent计算金融本章小结复习与思考主要参考文献

封面

书名:金融计算与量化分析

作者:李兆军

页数:300

定价:¥58.0

出版社:经济科学出版社

出版日期:2019-02-01

ISBN:9787521801699

PDF电子书大小:145MB 高清扫描完整版