个股期权

内容简介

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全书分为基础篇、实战篇和理论篇三个部分。基础篇介绍了期权的概念和基本特征 ; 实战篇收集了期权的实战策略, 有技巧、有实例、有数据。理论篇进行了必要理论的讲解, 简明扼要。

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目录

基础篇第1章 期权的基础知识1.1 期权的概念1.2 期权的分类1.3 期权的特性1.4 期权的价格1.5 期权的风险指标1.6 股票期权的用途1.7 关于期权开户的参考知识实战篇第2章 单一期权交易策略2.1 买入买人期权策略2.2 卖出买入期权策略2.3 买入卖出期权策略2.4 卖出卖出期权策略2.5 不同的期权交易指令2.6 开仓保证金计算（选读）第3章 期权组合策略3.1 多头跨式期权组合3.2 多头宽跨式期权组合3.3 空头宽跨式期权组合3.4 牛市看涨差价期权组合3.5 牛市看跌差价期权组合3.6 熊市看涨差价期权组合3.7 熊市看跌差价期权组合3.8 看涨期权正向蝶式差价组合3.9 看涨期权反向蝶式差价组合3.10 看跌期权正向蝶式差价组合3.11 看跌期权反向蝶式差价组合3.12 铁蝴蝶3.13 对角期权理论篇第4章 股票期权的价值区间4.1 持有期内无红利发放的股票期权4.2 持有期内有红利发放的股票期权第5章 买入期权和卖出期权的平价关系5.1 标的股无红利派发的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系5.2 标的股支付已知红利的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系5.3 标的股无红利派发的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系5.4 标的股支付已知红利的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系第6章 股票期权定价模型6.1 布莱克休尔斯期权定价公式6.2 二叉树股票期权定价模型第7章 静态保险策略7.1 买入买人期权静态保险策略7.2 买人卖出期权静态保险策略7.3 期权费用来自组合内部的卖出期权静态保险策略第8章 期权价格敏感性8.1 德尔塔8.2 股票收益率的波动率和维伽8.3 利率和8.4 距到期的时间和西塔8.5 拉姆达8.6 伽马第9章 动态保险策略9.1 应用德尔塔和伽马动态保险策略9.2 指数卖出期权动态保险策略第10章 另类期权附录附录1 期权开户模拟题及参考答?附录2 常用金融衍生品词汇英中文对照?后记

封面

书名:个股期权

作者:王金壮编著

页数:179

定价:¥33.0

出版社:西北工业大学出版社

出版日期:2015-09-01

ISBN:9787561244814

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