奇异期权交易

本书特色

[

该书从理论与实战相结合的角度讨论了二十多种主要的奇异期权品种的定价和风险控制的基本问题。该书从期权交易者*关心的四个方面讨论了每一种奇异期权。**，提出为什么投资者会需要特定的奇异期权。第二，解释每种奇异期权存在哪些风险，同时这些风险如何影响定价。第三，说明如何*优地对冲每种奇异期权的vega和gamma暴露。*后，单独讨论每种奇异期权的偏度暴露。除了深入理解每种奇异期权定价和风险特征必须的数学模型外，该书主要利用经济学术语和示例分析对其原理和特征进行阐释。该书对于期权从业者、金融学专业学生、兴趣读者理解奇异期权的结构化组合原理、定价方法和风险管理方法都是一本很好的专业读物和投资参考指南。

]

目录

总序译者序前言致谢第1章　引言第2章　传统期权、远期和价格敏感性指标第3章　基于伽马的收益及其和西塔的关系第4章　现金德尔塔和现金伽马第5章　偏度第6章　简单的期权交易策略第7章　蒙特卡罗模拟第8章　任选期权第9章　数字期权第10章　障碍期权第11章　远期生效期权第12章　阶梯期权第13章　回望期权第14章　棘轮期权第15章　反向可转换第16章　自动赎回第17章　可赎回和可卖回的反向可转换第18章　亚式期权第19章　双币种期权第20章　复合期权第21章　绩优期权第22章　*优和*劣期权第23章　方差互换第24章　离差第25章　金融结构化产品的构建附录a　复合期权和绩优期权的方差附录b　复制方差互换的收益特征

封面

书名:奇异期权交易

作者:韦尔特

页数:135

定价:¥33.0

出版社:上海财经大学出版社

出版日期:2015-03-01

ISBN:9787564220396

PDF电子书大小:87MB 高清扫描完整版