![[百度网盘]计算金融 PDF](https://image12.bookschina.com/2022/20221205/2/B8757925.jpg)
本书特色
本书突出的特色就是在写作过程中不只是介绍传统方法，同时从本领域最新的论文中吸取精华，从而能够使读者除了了解传统理论，还可以了解最前沿的知识。本书理论结合实际，可读性强，便于读者理解。
内容简介
本书突出的特色就是在写作过程中不只是介绍传统方法，同时从本领域近期新的论文中吸取精华，从而能够使读者除了了解传统理论，还可以了解很前沿的知识。另外，本书在“风险管理”部分加入了对宏观金融风险问题的计算的介绍，尤其是介绍了一些近年来用于宏观金融工程计算的方法，这也是数量本来就比较少的同类书籍中几乎没有涉及的内容。
作者简介
王鹏，工学博士，西南财经大学副教授。目前主要的科研方向是金融工程和支付经济学，主持国家社会科学基金1项，其他省部级课题3项。发表相关论文近20篇，出版教材3部。主要承担的课程有“计算金融”、“金融随机分析”、“货币金融学”、“数值分析”、“支付经济学”等。
目录
第一节 概念界定
第二节 历史沿革、现状及内容安排
第二章 金融时间序列：传统方法
第一节 ARMA模型
一、原理
二、模型的识别与定阶
三、计算实例：ARMA模型预测股价
第二节 GARCH模型
一、原理
二、计算实例
第三章 金融时间序列：非传统方法
第一节 人工神经网络
一、原理
二、实例
第二节 相空间重构
一、混沌时间序列数据及其特征
二、预测科学的反思
三、相空间重构
第三节 小波方法
一、原理
二、买例：沪深300指数
第四章 期权定价的连续模型
第一节 基础知识
一、期权和期权定价
二、Brown运动和伊藤引理
第二节 Black-Scholes方程
一、Black-Scholes方程的重要性
二、Black-Scholes方程的建立
第三节 Black-Scholes方程的解析求解
一、偏微分方程的类型
二、Black-Scholes方程的结构和风险管理参数
三、Black-Scholes方程的解析求解
……
第五章 Black-Scholes方程的数值求解
第六章 期权定价的离散模型
第七章 Monte-Carlo方法
第八章 风险管理（I）——微观视角
第九章 风险管理（II）——宏观视角
参考文献