金融数学_PDF下载[135MB-百度云]张寄洲

本书特色

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《金融数学》较系统地介绍金融数学中的一些核心理论知识，内容包括金融产品介绍、期权定价的离散模型——二叉树模型、随机积分与布朗运动、期权定价的连续模型——欧式期权定价的black-scholes 模型及其推广、数值计算与模拟——蒙特卡罗方法和有限差分方法、奇异期权的介绍和数值解法、利率与债券模型等。每章*后还配备适量的相关习题。为了便于在实际中直接应用模型，相关章节数值计算中还给出了代码实现思路，读者可以自行利用 matlab 软件在计算机上实现。

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内容简介

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《金融数学》可作为普通高等院校数学类、金融类相关专业“金融数学”课程的本科生和研究生教材，也可供金融业的从业人员以及对金融数学理论与方法感兴趣的读者阅读。读者只需具备高等数学和概率论与数理统计的知识即可阅读《金融数学》。

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前言第1章金融产品介绍1.1金融市场中的一些术语1.1.1标的资产1.1.2衍生产品1.2无套利原理1.3衍生产品的性质1.3.1远期价格1.3.2欧式期权的性质1.3.3美式期权的性质1.4常见的期权交易策略1.4.1资产与期权的组合1.4.2期权组合1.4.3差价期权习题第2章期权定价的离散模型2.1单期二叉树模型2.1.1二叉树期权定价公式2.1.2复制投资组合2.1.3风险中性概率2.2多期二叉树模型2.3欧式期权定价的二叉树方法2.4美式期权定价的二叉树方法2.5奇异期权定价的二叉树方法2.5.1障碍期权2.5.2回望期权2.5.3亚式期权习题第3章随机积分与布朗运动3.1随机游动3.2条件期望与鞅3.3几何布朗运动3.3.1布朗运动3.3.2几何布朗运动3.4随机积分3.4.1二次变差3.4.2it.o积分3.5it.o公式和girsanov定理3.5.1it.o公式3.5.2风险的市场价格3.5.3girsanov定理习题第4章期权定价的连续模型4.1black-scholes公式4.1.1black-scholes方程4.1.2black-scholes公式:偏微分方程方法4.1.3black-scholes公式:概率论方法4.2推广的black-scholes模型4.3有交易成本的欧式期权定价公式4.4永久美式期权4.5障碍期权4.5.1欧式障碍期权4.5.2双障碍期权4.5.3彩虹障碍期权4.6参数与风险管理习题第5章数值计算与模拟5.1蒙特卡罗方法5.1.1蒙特卡罗方法的基本原理5.1.2蒙特卡罗方法的误差分析5.1.3蒙特卡罗方法的应用5.1.4方差减小方法5.1.5*小二乘蒙特卡罗法5.2有限差分方法5.2.1有限差分方法的原理5.2.2显式差分格式5.2.3隐式差分格式5.2.4crank-nicolson差分格式习题第6章奇异期权6.1障碍期权6.2重置期权6.2.1规定时间的重置期权（单点时间）6.2.2规定水平的重置期权（单点水平）6.3亚式期权6.4其他奇异期权6.4.1天气期权6.4.2经理人股票期权6.4.3护照期权习题第7章利率与债券7.1利率模型7.1.1单因子均衡利率模型7.1.2单因子无套利利率模型7.2债券价格模型7.2.1零息票与远期利率7.2.2债券价格的一般模型7.2.3vasicek模型下的零息票定价公式7.2.4债券的动态价格模型7.2.5cir模型下的零息票定价公式7.2.6heath-jarrow-morton模型习题参考文献