计量经济学原理与实践(经济科学译丛;“十一五”国家重点图书出版规划项目)

节选

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《计量经济学原理与实践》(作者达摩达尔·N·古扎拉蒂)经常使用stata和Eviews统计软件包。由这些软件包得到的结果在书中也贴示出来,以便读者能够以一种紧凑的方式清楚地认识这些结果。无论是否必需,本书都将所研究的现象尽量用图示的方式表达,给读者视觉上的感知。本书绝大多数章节都给出了习题,读者可以从中学习到更多的计量技术知识。尽管本书大部分内容没有引入过于复杂的数学推导,但是在个别情况下有些高级的内容是以附录的形式呈现出来的。

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本书特色

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《计量经济学原理与实践》(作者达摩达尔·N·古扎拉蒂)经常使用stata和Eviews统计软件包。由这些软件包得到的结果在书中也贴示出来,以便读者能够以一种紧凑的方式清楚地认识这些结果。无论是否必需,本书都将所研究的现象尽量用图示的方式表达,给读者视觉上的感知。本书绝大多数章节都给出了习题,读者可以从中学习到更多的计量技术知识。尽管本书大部分内容没有引入过于复杂的数学推导,但是在个别情况下有些高级的内容是以附录的形式呈现出来的。

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内容简介

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《计量经济学原理与实践/“十一五”国家重点图书出版规划项目·经济科学译丛》简明扼要地介绍了计量经济学的基本方法,并希望通过实际例题使读者能够完全掌握它。该书的内容涉及的内容比较全面,主要侧重于方法的应用,不深究方法背后的数学原理与推导。作者在写作时设想的读者对象主要是初学计量经济学的经济专业和管理专业的学生,以及实际经济工作者。

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作者简介

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达摩达尔·N·古扎拉蒂(Damodar N.Gujarati),美国军事科学院社会科学系经济学荣誉教授,之前曾在纽约城市大学(City University of New York)任教长达28年。他1960年本科毕业于印度孟买大学,随后又分别于1963年和1965年从著名的芝加哥大学(University of Chicago)获得了MBA学位和PhD学位,曾在许多国际著名的学术期刊上发表文章。此外他也有多本书籍出版,其中最有名的莫过于《计量经济学精要》一书,20多年来已经再版多次,被译为多种文字。

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目录

**部分 线性回归模型第1章 线性回归模型:一个概览1.1 线性回归模型1.2 数据的性质与来源1.3 线性回归模型的估计1.4 经典线性回归模型(CLRM)1.5 OLS估计量的方差与标准误1.6 检验关于真实或总体回归系数的假设1.7 对回归估计拟合优度的测度1.8 一个阐释性例子:小时工资的决定因素1.9 预测1.10 本书路线习题附录:*大似然方法第2章 回归模型的函数形式 **部分 线性回归模型第1章 线性回归模型:一个概览1.1 线性回归模型1.2 数据的性质与来源1.3 线性回归模型的估计1.4 经典线性回归模型(CLRM)1.5 OLS估计量的方差与标准误1.6 检验关于真实或总体回归系数的假设1.7 对回归估计拟合优度的测度1.8 一个阐释性例子:小时工资的决定因素1.9 预测1.10 本书路线习题附录:*大似然方法第2章 回归模型的函数形式2.1 对数线性、双对数或常弹性模型2.2 检验线性约束的有效性2.3 log-lin或增长模型2.4 lin-log模型2.5 倒数模型2.6 多项式回归模型2.7 函数形式的选择2.8 线性模型与对数线性模型的比较2.9 对标准化后的变量进行回归2.10 拟合优度的测度2.11 要点与结论习题第3章 定性解释变量回归模型3.1 工资函数再探3.2 工资函数的改进3.3 另一种对工资函数的改进3.4 工资回归的函数形式3.5 在结构变化中对虚拟变量的使用3.6 季节性数据中对虚拟变量的使用3.7 扩展后的销售函数3.8 要点与结论习题第二部分 对经典线性回归模型的批评性评价第4章 回归诊断Ⅰ:多重共线性4.1 不完全共线性的结果4.2 举例:劳动市场上已婚妇女的工作小时数4.3 对多重共线性的检验4.4 补救措施4.5 主成分方法4.6 要点与结论习题第5章 回归诊断Ⅱ:异方差性5.1 异方差性的结果5.2 美国的堕胎率5.3 异方差性的检验5.4 补救措施5.5 要点与结论习题第6章 回归诊断Ⅲ:自相关6.1 1947—2000年美国消费函数6.2 自相关的检验6.3 补救措施6.4 模型评价6.5 要点与结论习题第7章 回归诊断Ⅳ:模型设定错误7.1 相关变量的遗漏7.2 遗漏变量的检验7.3 包含不相关或多余的变量7.4 回归模型函数形式的错误设定7.5 测量误差7.6 异常值、杠杆数据和有影响力的数据7.7 误差项概率分布7.8 随机回归7.9 联立性问题7.10 动态回归模型7.11 要点与结论习题附录:消费函数OLS估计量的非一致性第三部分 横截面数据回归模型第8章 logit和probit模型8.1 一个阐释性例子:吸烟或者不吸烟8.2 线性概率模型(LPM)8.3 logit模型8.4 probit模型8.5 要点与结论习题第9章 多项回归模型9.1 多项回归模型的性质9.2 多项logit模型(MLM):择校问题9.3 条件logit模型(CLM)9.4 混合logit(MXL)9.5 要点与结论习题第10章 序数回归模型10.1 有序多项模型 (ordered multinomial models ,OMM)10.2 有序logit模型(OLM)估计10.3 一个阐释性的例子:对在职母亲的态度10.4 比例优势模型的局限10.5 要点与结论习题附录:公式(10.4)的推导第11章 限值因变量回归模型11.1 截取回归模型11.2 截取回归模型的*大似然估计(ML):Tobit模型11.3 断尾样本回归模型11.4 要点与结论习题第12章 对计数数据建模:泊松和负二项回归模型12.1 一个阐释性的例子12.2 泊松回归模型(PRM)12.3 泊松回归分布的局限12.4 负二项回归模型(NBRM)12.5 要点与结论习题第四部分 时间序列计量经济学专题第13章 平稳和非平稳时间序列13.1 汇率平稳吗?13.2 平稳时间序列的重要性13.3 平稳性检验13.4 平稳性的单位根检验13.5 趋势平稳和差分平稳时间序列13.6 随机游走模型 (RWM)13.7 要点与结论习题第14章 协整和误差纠正模型14.1 伪回归现象14.2 模拟伪回归14.3 消费支出对可支配收入的回归是伪回归吗?14.4 伪回归不伪的情况14.5 协整检验14.6 协整和误差纠正机制(ECM)14.7 3个月和6个月期国债利率是协整吗?14.8 要点与结论习题第15章 资产价格波动性:ARCH和GARCH模型15.1 ARCH模型15.2 GARCH模型15.3 对ARCH模型的一些拓展15.4 要点与结论习题第16章 经济预测16.1 用回归模型预测16.2 博克斯詹金斯(Box Jenkins)法:建立ARIMA模型16.3 关于2000年1月3日至2002年10月31日IBM的每日收盘价的ARMA模型16.4 向量自回归(VAR)16.5 用VAR检验因果关系:格兰杰因果关系检验16.6 要点与结论习题附录:预测精度的衡量第17章 面板数据回归模型17.1 面板数据的重要性17.2 一个阐释性例子:慈善捐助17.3 慈善函数的混合OLS回归17.4 固定效应*小二乘虚拟变量(LSDV)模型17.5 固定效应LSDV模型的局限17.6 组内固定效应模型的估计17.7 随机效应模型(REM)或误差成分模型 (ECM)17.8 固定效应模型与随机效应模型的比较17.9 各种估计量的性质17.10 面板数据回归:一些总结性评论17.11 要点与结论习题第18章 生存分析18.1 一个阐释性的例子:建立累犯期间模型18.2 生存分析的相关术语18.3 建立累犯期间模型18.4 指数概率分布18.5 Weibull概率分布18.6 比例风险函数模型18.7 要点与结论习题第19章 随机回归元与工具变量方法19.1 内生性的问题19.2 关于随机回归元的问题19.3 回归元与误差项存在相关关系的原因19.4 工具变量法19.5 IV的蒙特卡罗模拟19.6 一些阐释性例子19.7 数值实例:美国青年的收入与教育程度19.8 在IV估计下的假设检验19.9 回归元内生性检验19.10 如何查明一个工具变量是弱的还是强的19.11 多个工具变量的情形19.12 包含多个内生回归元的回归19.13 要点与结论习题附录1 本书使用的数据集附录2 统计学附录术语表

封面

书名:计量经济学原理与实践(经济科学译丛;“十一五”国家重点图书出版规划项目)

作者:达摩达尔·N·古扎拉蒂 (Damodar N.Gujarati)

页数:381

定价:¥49.8

出版社:中国人民大学出版社

出版日期:2013-10-01

ISBN:9787300181691

PDF电子书大小:159MB 高清扫描完整版

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