固定收益证券-(第四版)_PDF下载[91MB-百度云]类承曜

本书特色

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本书理论与实践紧密结合，既全面介绍了与固定收益证券有关的基础理论，又详细地讲述了基础理论在实践中的具体应用；既有对固定收益证券入门知识的介绍，又有对一些债权方面的重要问题的深入分析。
本次修订，除了对前版中的错误、一些陈旧的数据和内容进行更新外，一个重要的变化是增加了“信用风险”一章，该章详细介绍了信用风险的定义、分类，重点介绍了各类债券的信用评级方法和信用管理工具。

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作者简介

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类承曜，经济学博士，中国人民大学财政金融学院党委副书记，教授。中国人民大学投资研究所副所长，中国银行间市场交易商协会债券培训专家。讲授课程主要有：投资学、公司理财、固定收益证券、金融机构风险管理等。研究方向主要有：证券投资学、固定收益证券、金融监管研究、公司财务等。

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**章债券的基本知识 1 **节固定收益证券和债券的定义 1 第二节债券的风险 8 第三节债券的种类 10 第四节中国债券品种 19 第二章债券市场和债券交易 27 **节固定收益证券市场的定义和分类 27 第二节债券的发行市场 34 第三节债券的流通市场和价格形成方式 35 第四节债券的结算和交易方式 38 第五节中国国债市场 41 第六节债券评级 45 第三章债券的价格 49 **节货币的时间价值 49**章债券的基本知识 1 **节固定收益证券和债券的定义 1 第二节债券的风险 8 第三节债券的种类 10 第四节中国债券品种 19 第二章债券市场和债券交易 27 **节固定收益证券市场的定义和分类 27 第二节债券的发行市场 34 第三节债券的流通市场和价格形成方式 35 第四节债券的结算和交易方式 38 第五节中国国债市场 41 第六节债券评级 45 第三章债券的价格 49 **节货币的时间价值 49 第二节债券的价值 55 第三节复杂情况下债券价值的计算 58第四章债券的收益率 66 **节债券收益率的衡量 66第二节债券总收益的潜在来源 75 第三节衡量债券组合的历史业绩 79 第五章债券价格波动性的衡量 83 **节债券价格与收益率的关系 83 第二节债券价格波动性的特点 86 第三节价格波动性的衡量Ⅰ:基点价格值和价格变化的收益值 91 第四节价格波动性的衡量Ⅱ:凸性和久期 93 第六章利率决定与利率结构 122 **节利率概述 122 第二节名义利率的决定 124 第三节利率风险结构 128 第四节利率期限结构 130 第五节推导收益率曲线 138 第六节利用收益率曲线正确计算债券价格 142 第七章债券投资组合管理策略 146 **节债券投资组合策略的选择 146 第二节消极的债券组合管理 147 第三节积极的债券组合管理 156 第四节期限分析 164第五节收益率曲线变动策略 166 第六节或有免疫策略 168 第八章利率衍生金融工具简介 172 **节远期利率合约和利率期货 172 第二节利率期权 182 第三节利率互换合约 193 第四节利率上限、利率下限和利率双限 197 第九章利率衍生工具的定价 200 **节保证金账户交易和套利 200 第二节利率远期合约的现金流模式和远期价格确定 201第三节利率期货的定价 203 第四节利率期权的定价 210 第五节利率互换的定价 225 第六节利率上限和利率下限的价值 228 第十章附加期权的债券分析 235 **节可赎回债券的特性分析 236 第二节可赎回债券价格的确定 238 第三节可转换债券 241 第四节附加选择权债券的收益率和风险衡量 249 第十一章信用风险 253 **节固定收益证券的信用风险分类 253 第二节固定收益证券的信用风险分析和度量 254 第三节固定收益证券信用风险的管理 276 参考文献 281信息