我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角_PDF下载[46MB-百度云]罗荣华

本书特色

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　　《我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究：基于股市全流通的视角》在梳理金融联动的内涵、内在机制、投资组合理论、资产定价理论、内在价值理论以及行为金融学理论等方面文献的基础上，介绍了我国股票和*市场的发展概况，研究了股权分置时期和全流通时代我国股票和*市场的波动性，对我国股债联动性进行了实证分析，探讨了我国股债非线性联动的影响因素，提出了相关的政策建议。

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**章绪论**节研究背景和意义一、研究背景二、研究意义第二节研究目的、研究思路和研究框架一、研究目的二、研究思路三、研究框架第三节研究创新第二章理论基础与文献综述**节理论基础一、金融市场联动效应的含义二、金融市场联动效应的作用机制三、投资组合理论四、内在价值理论五、行为金融理论第二节文献综述一、股权分置改革文献综述二、全流通文献综述三、股债市联动文献综述第三章我国股票市场和债券市场发展概述**节股票市场发展概述一、股票市场的发展历程二、股票市场的法规制度三、股票市场发展的数量分析第二节我国债券市场发展概述一、我国债券市场的发展历程二、债券市场制度的分析三、我国债券市场发展的数量分析第四章全流通时代我国股债市场波动性研究**节引言第二节研究方法介绍一、ARCH模型二、GARCH模型三、GARCH-M模型四、TGARCH模型五、成分GARCH模型第三节实证分析一、数据选取与处理二、平稳性检验三、ARCH效应检验四、我国股票市场波动性的实证分析五、债券市场波动性研究本章小结第五章我国股债联动的实证分析**节引言第二节研究方法介绍一、向量自回归模型（VAR模型）二、协整检验三、Granger因果关系检验四、多元GARCH（MV-GARCH）模型第三节实证分析一、数据选取二、信息溢出效应研究……第六章我国股债联动的非线性特征分析第七章我国股债非线性联动的影响因素分析第八章结论、政策建议及研究展望附录参考文献后记