中国金融系统性风险度量及宏观审慎监管研究

本书特色

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由美国次贷危机引发的全球金融危机使得系统性金融风险和宏观审慎监管成为学术界、金融业界和监管当局关注的焦点。鉴于其理论价值和实际的政策意义，本书对我国系统性风险度量和宏观审慎监管展开研究。系统性风险度量方面，本书基于“自下而上”和“自上而下”两种视角，采用条件风险价值CoVaR和边际期望损失MES，研究了我国23家上市金融机构的系统性风险溢出效应及其时变特征。宏观审慎监管方面，本书将差别存款准备金动态调整机制和可变的贷款价值比（LTV）上限作为宏观审慎政策工具的代表，利用中国商业银行2003-2012年的微观数据，采用系统GMM方法实证检验了这两大工具在抑制商业银行信贷扩张、杠杆率变动及其顺周期性中的作用，评估了中国宏观审慎政策工具的有效性。

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作者简介

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卜林， 男， 毕业于南开大学经济学院的金融学专业， 获得金融学的博士学位。 现任教于天津财经大学经济学院的金融系，职称为讲师。

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封面

书名:中国金融系统性风险度量及宏观审慎监管研究

作者:卜林

页数:172

定价:¥32.0

出版社:经济科学出版社

出版日期:2016-12-01

ISBN:9787514163599

PDF电子书大小:150MB 高清扫描完整版

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