权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究_PDF下载[129MB-百度云]吕筱宁

本书特色

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《权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究》分为两部分，部分研究存款保险制度产生的各种正负效应，包括存款保险制度对银行系统产生的存款稳定效应和风险传导抑制效应，以及存款保险对单个银行产生的风险激励效应；第二部分探讨权衡存款保险各种正负效应的逆周期式定价方法，包括基本逆周期费率的确定方法，以及协调多方主体利益的存款保险条款设计博弈模型。

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作者简介

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吕筱宁：经济学博士，东北财经大学金融学院讲师，硕士研究生导师。主持国家自然科学基金青年基金1项，参与国家自然科学基金1项，发表论文10余篇，主要研究方向为存款保险、金融衍生产品定价等。秦学志：大连理工大学教授，博士生导师，入选教育部新世纪人才支持计划。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金、教育部高等学校博士点基金等，发表论文80余篇。

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章绪论节引言第二节存款保险概述一存款保险相关主体二存款保险的正负效应三存款保险相关问题的研究意义第三节相关研究进展一存款保险定价方法的研究进展二存款保险正负效应的研究进展三存款保险逆周期费率的研究进展四相关研究的主要不足第四节研究内容与结构一研究内容二本书结构第二章理论基础与实证准备节引言第二节异质信念理论一异质信念的形成原因二基于异质信念的资产定价模型第三节前景理论第四节我国银行资产收益率与波动率的估计第三章异质信念下存款保险的存款稳定效应测算节引言第二节存款稳定效应测算模型一模型假设二对存款保险理赔情况分析三对资金持有者行为分析四均衡的推导五存款保险稳定效应分析第三节模拟分析一参数确定二基本模拟结果三敏感度分析第四章基于分位数回归模型的存款保险风险传导抑制效应分析节引言第二节存款保险预期短缺风险抑制模型一线性分位数回归模型二预期短缺估计三存款保险风险传导抑制效应第三节实证及模拟分析一数据描述二各银行资产短缺风险的估计结果三存款保险的风险传导抑制效应模拟结果第五章基于前景理论的存款保险风险激励效应分析节引言第二节存款保险风险激励效应模型一模型假设二银行权益价值的推导三银行权益价值的前景值四存款保险费率的确定五购买存款保险前后银行风险变化的度量第三节模拟分析一参数确定二模拟分析结果第六章考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法节引言第二节逆周期式存款保险定价模型一模型假设二逆周期费率的推导三逆周期费率的估计方法第三节参数确定一银行资产收益率与波动率确定二敏感系数确定三其他参数确定第四节模拟分析一基本模拟结果二不同费率计算方法比较三敏度分析第七章权衡存款保险正负效应的定价方法节引言第二节权衡正负效应定价模型的构建一模型假设二基于资产波动率调整的存款保险保费确定方法三监管机构、存款保险机构与银行间的博弈模型四博弈均衡的模拟方法第三节模拟分析一参数确定二模拟结果第八章结论与展望节结论一存款保险制度对银行系统产生存款稳定效应二存款保险制度对银行系统产生风险传导抑制效应三存款保险制度对银行产生风险激励效应四逆周期式存款保险费率厘定方法在程度上改变了风险保费的顺周期特点五合理的存款保险制度安排需协调银行、保险机构和监管机构的共同利益第二节本书主要创新点第三节展望附录公式推导本书公式中的主要符号参考文献后记