金融衍生工具理论与实践

内容简介

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本书分为两部分，**部分致力于阐述资产定价领域所需的随机微积分理论，第二部分更多地关注金融衍生工具建模的实践方面。

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作者简介

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朱波，男，1977年生于四川省宣汉县。1995年考入西南师范大学数学系，1999年6月获理学学士学位，2002年6月获理学硕士学位；2002年9月考入中国社会科学院研究生院数量经济技术经济系，2005年6月获经济学博士学位。在《数量经济技术经济研究》、《财经研究》、《世界经济研究》、《应用泛函分析学报》等权威学术杂志上发表论文十余篇，译著《衍生金融工具理论与实践》、《数量金融经济学》、《衍生全融工具中的数学》现任职于西南财经大学金融学院， 从事金融学的教学和科研工作，主授课程：连续时间金融、资产定价、实证全融、金融随机过程、金融工程、衍生全融工具。研究方向：资产定价、实证金融、公司全融理论与实证。

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目录

第ⅰ部分 理论 1 单期期权定价 1.1 期权定价简介 1.2 *简单的情形 1.3 一般的单期模型 1.4 两期例子 2 布朗运动 2.1 引言 2.2 定义和存在性 2.3 布朗运动的基本性质 2.4 强马尔可夫性 3 鞅 3.1 定义和基本性质 3.2 鞅的类别 3.3 停时和选样定理

封面

书名:金融衍生工具理论与实践

作者:（英）菲尔·亨特，（英）朱尼·肯尼迪 著，朱波 译

页数:403

定价:¥39.8

出版社:西南财经大学出版社

出版日期:2007-01-01

ISBN:9787810888219

PDF电子书大小:61MB 高清扫描完整版

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