多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究

本书特色

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商业银行是金融市场的主体之一，其稳健经营程度关系到金融市场的稳定，而且影响经济的健康发展。在此背景下，本书考虑综合考虑商业银行的运营环境，分别从利率市场、外汇市场、互联网金融市场、资本市场和信贷市场的视角下研究商业银行的风险管理问题。

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内容简介

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本书创新性地将市场进行划分，分别从五个市场视角对我们商业银行经营风险进行研究，其中包括互联网金融市场这一迅速发展的新型金融市场。

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作者简介

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罗长青,2012年毕业于湖南大学工商管理学院，获管理科学与工程博士学位。2013年5月进入湖南大学工商管理学院工商管理博士后流动站工作。湖南商学院讲师，硕士生导师，中南林业科技大学产融研究中心副主任。围绕资产定价与风险管理领域的相关问题，近5年在EconomicModelling,QualityandQuantity,ChinaFinanceReviewInternational,《中国管理科学》、《财经理论与实践》等国内外SSCI,SCI和核心期刊上发表论文18篇，出版专著2部，主持*、省部级课题3项。

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目录

第1章绪论
1.1研究背景与意义
1.2相关文献综述
1.2.1商业银行利率风险管理的相关文献综述
1.2.2商业银行汇率风险管理的相关文献综述
1.2.3互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述
1.2.4资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述
1.2.5商业银行社会责任的相关文献综述
1.3研究思路和主要内容
第2章利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析
2.1商业银行利率风险管理的理论分析
2.1.1利率风险的定义
2.1.2商业银行利率风险管理的基本流程
2.1.3利率风险度量的方法
2.2基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析
2.2.1利率风险度量指标的选取
2.2.2研究样本和变量选取
2.2.3基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析
2.3基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析
2.3.1基于GARCH-VaR的利率风险度量模型构建
2.3.2基于GARCH-VaR的利率风险度量模型的参数估计
2.3.3基于GARCH-VaR的利率风险度量
2.4商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策
2.4.1商业银行利率风险管理存在的问题分析
2.4.2商业银行利率风险管理的对策及建议
第3章外汇市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析
3.1外汇市场及中国外汇市场的发展
3.1.11979年改革政策实施前后对比
3.1.21994年外汇市场政策改革前后对比
3.1.32005年外汇市场改革之后市场状况
3.2商业银行汇率风险的理论分析
3.2.1外汇交易风险
3.2.2外汇折算风险
3.2.3外汇经济风险
3.3商业银行汇率风险度量的实证研究
3.3.1基于外汇敞口分析的商业银行汇率风险度量
3.3.2基于Copula函数的商业银行汇率风险度量
3.4基于汇率变化的商业银行经营风险度量及分析
3.4.1基于GARCH-VaR的汇率风险度量模型的参数估计
3.4.2基于GARCH-VaR的汇率风险度量
3.5商业银行外汇风险管理存在的问题及对策分析
3.5.1商业银行汇率风险管理存在的问题分析
3.5.2商业银行汇率风险管理的对策及建议
第4章互联网金融市场视角下商业银行经营风险及管理对策分析
4.1我国互联网金融市场的发展现状分析
4.1.1第三方支付发展现状
4.1.2P2P网络借贷发展现状
4.1.3互联网理财的发展现状
4.1.4众筹模式发展现状
4.2互联网金融市场及对商业银行经营影响的理论分析
4.2.1互联网金融的特点分析
4.2.2互联网金融市场对商业银行经营风险影响的理论假设
4.3互联网金融对商业银行经营风险影响的实证研究
4.3.1研究样本与变量选择
4.3.2模型的选择与设定
4.3.3模型的参数估计及结果分析
4.4互联网金融条件下商业银行经营风险管理对策分析
第5章资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析
5.1资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析
5.2资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究
5.2.1实证研究样本
5.2.2投资者情绪的度量
5.2.3商业银行风险承担的度量方法设计
5.2.4面板数据模型的构建
5.2.5面板数据模型的参数估计及结果分析
5.3基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析
5.3.1基于GARCH-VaR的资本市场风险度量
模型的参数估计
5.3.2基于GARCH-VaR的资本市场风险度量
5.4资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析
第6章信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析
6.1商业银行社会责任风险概述
6.2湖南省低碳经济发展现状
6.3商业银行社会责任风险的实证研究
6.3.1数据和样本的选取
6.3.2研究变量的趋势分析
6.3.3单位根检验
6.3.4协整检验
6.3.5Granger因果检验
6.4信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议
6.4.1加大对低碳经济发展的信贷支持力度
6.4.2支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据
6.4.3深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维
结论
参考文献
附录A中华人民共和国商业银行法（修正）
附录B中华人民共和国银行业监督管理法
附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见
附录D中国人民银行中国银行业监督管理委员会

封面

书名:多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究

作者:罗长青

页数:171

定价:¥38.0

出版社:知识产权出版社

出版日期:2016-12-01

ISBN:9787513044974

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