手把手教你学期权投资

本书特色

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　　近年来，50ETF、白糖、豆粕等期权品种纷纷在交易所挂牌上市，且交易规模越来越大。可以预见，在不久的将来，期权将在我国金融市场扮演越来越重要的角色。而纵观整个市场，投资者对于期权的了解普遍缺乏。而且，与股票、期货等品种相比，期权投资更加复杂，不易为投资者所理解。因此，本书在作者多年实际操作经验的基础上，特别挑选了期权投资中较关键、实践中较常用的几个方面，对症下药，为投资者解读期权。在语言风格上，本书力求文字轻松愉快，并配以大量的实例，使得相关知识不再显得那么枯燥。内容上，本书的*部分到第四部分，从我国已有期权品种的交易规则、期权经典定价模型、期权波动率、希腊值四个方面入手，手把手地为投资者剖析期权投资需要掌握的各种知识。在此基础上，本书的第五部分到第七部分，利用真实的交易数据，逐一阐述了实践中常用的期权策略，并对相似的期权策略进行了对比，以便于投资者理解。

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内容简介

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　　多年实际操作经验为投资者解读期权轻松愉快的文字配以大量实例

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作者简介

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　　胡军女士，浙江大学工商管理硕士学历，中共党员，注册会计师。现任浙商期货有限公司总经理兼法定代表人；兼任中国期货业协会第四届理事会会员理事、自律监察委员会委员；兼任浙江期货行业协会副会长、大连商品交易所会员理事、上海期货交易所技术委员会委员、郑州商品交易所监事、浙江金融仲裁委理事等职务。胡军女士从事期货行业20多年，一直致力于提升浙商期货“服务、研发、技术” 三大核心竞争力，公司从一家排名全国中下游的期货公司已发展成为集商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、境外业务及风险管理业务为一体的大型综合类期货公司。浙商期货已连续多年被三家商品交易所评为优秀会员。并在2016年荣获“2016年度期货行业品牌奖”、“杰出品牌奖”、”杰出金融创新奖”、“*佳资产管理业务奖”、“*佳金牌期货研究所”。胡军本人多次获“中国期货业领袖人物提名奖”等多项荣誉。

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目录

**篇期权交易规则
第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读
1��1什么是上证50ETF期权
1��2上证50ETF期权合约解读
1��3上证50ETF期权交易制度规则
1��4上证50ETF期权合约运作管理
第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读
2��1什么是豆粕期权
2��2豆粕期权合约解读
2��3豆粕期权的交易制度规则
第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读
3��1什么是白糖期权
3��2白糖期权合约解读
3��3白糖期权的交易制度规则
第4章期权规则小贴士
4��1期权小知识之“结算”
4��2期权小知识之“竞价交易”
4��3期权小知识之“订单类型”

第二篇期权定价专题
第5章零基础玩转“万能”的BS期权模型
5��1什么是BS模型
5��2BS模型基本公式
5��3扩展的BS模型
5��4BS模型数学推导
附录：一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉树期权定价
6��1什么是二叉树
6��2二叉树定价原理概述
6��3二叉树参数确定
6��4其他标的资产期权定价
目录 附录：一步到位公式套用教程

第三篇波动率专题
第7章小白学波动率系列之历史波动率
7��1Close-To-Close（收盘价-收盘价估计量）
7��2Parkinson估计量
7��3Garman-Klass估计量
7��4Rogers-Satchell估计量
7��5Yang-Zhang估计量
第8章小白学波动率系列之隐含波动率
8��1什么是隐含波动率(Implied Volatility)？如何计算
8��2波动率微笑曲线
8��3隐含波动率的长期特征
第9章小白学波动率系列之远期波动率
第10章小白学波动率系列之隐含概率分布
10��1看图说话：基础数学知识“0基础”普及
10��2看图说话：两种常见的隐含概率分布
10��3巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布
第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵
11��1波动率指数
11��2隐含波动率矩阵
第12章小白学波动率系列之波动率期限结构
12��1波动率期限结构简介
12��2隐含波动率期限结构图绘制

第四篇希腊值专题
第13章图说希腊值之Delta
13��1什么是Delta
13��2Delta的性质
13��3Delta怎么计算
13��4不同因素对Delta值的影响
13��5Delta对冲
第14章图说希腊值之Gamma
14��1什么是Gamma
14��2Gamma怎么计算
14��3不同因素对Gamma的影响
14��4Gamma风险对冲特点
14��5影子Gamma
第15章图说希腊值之Theta
15��1什么是Theta
15��2Theta怎么计算
15��3不同因素对Theta值大小的影响
15��4影子Theta
第16章图说希腊值之Vega
16��1什么是Vega
16��2Vega怎么计算
16��3不同因素对Vega值的影响
16��4Scaled Vega
第17章图说希腊值之综合进阶
17��1基础内容回顾
17��2期权盈亏的希腊值分解
17��3Gamma和Theta的关系
17��4Gamma和Vega的关系
17��5希腊值对冲

第五篇基础策略
第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略
18��1买入看涨期权策略（Long Call）
18��2卖出看涨期权策略（Short Call）
18��3买入看跌期权策略（Long Put）
18��4卖出看跌期权策略（Short Put）
第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略
19��1什么是保护性看跌期权（Protective Put）
19��2保护性看跌期权实例演示
19��3保护性看跌期权的到期损益特征
19��4保护性看跌期权VS买入看涨期权
19��5保护性看跌期权希腊值风险特征
19��6股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案例）
第20章期权策略秘籍之备兑期权策略
20��1什么是备兑期权策略（Covered Call/Covered Put）
20��2备兑期权策略实例演示
20��3备兑期权策略的到期损益特征
20��4备兑期权策略的希腊值风险特征

第六篇进阶策略
第21章期权策略秘籍之跨式期权策略
21��1什么是跨式期权（Straddle）
21��2跨式组合实例演示
21��3跨式组合的到期损益特征
21��4跨式组合的希腊值风险特征
21��5带式期权（Strap）
21��6条式期权（Strip）
第22章期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策略
22��1什么是宽跨式期权（Strangle）
22��2组合实例演示
22��3到期损益特征
22��4跨式组合VS宽跨式组合
22��5希腊值风险特征
22��6飞碟式期权（Guts）
22��7飞碟式组合VS宽跨式组合
第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差
23��1比率价差
23��2反比率价差
第24章期权策略秘籍之日历价差策略
24��1什么是日历价差（Calendar Spread）
24��2日历价差到期损益特征
24��3日历价差组合特点
24��4日历价差组合实例
24��5利率和股利的影响
24��6牛市、熊市日历价差
第25章期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略
25��1什么是蝶式价差策略（Butterfly）
25��2蝶式价差策略损益图
25��3蝶式价差策略实例
25��4蝶式价差策略特点
25��5蝶式价差敏感度指标
25��6牛市、熊市蝶式价差
25��7铁蝶式价差策略（Iron Butterfly）
第26章期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略
26��1什么是鹰式价差策略（Condor）
26��2鹰式价差组合实例
26��3铁鹰式价差策略（Iron Condor）
第27章期权策略秘籍之垂直价差策略
27��1什么是垂直价差策略（Vertical Spread）
27��2垂直价差组合实例演示
27��3垂直价差到期损益特征
27��4垂直价差的希腊值风险特征

第七篇其他常用策略
第28章期权策略秘籍之领子期权策略
28��1什么是领子期权策略（Collar）
28��2领子期权实例演示及到期损益
第29章期权策略秘籍之梯式期权策略
29��1什么是梯式期权（Ladder Option）
29��2梯式期权实例演示及到期损益
第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略
30��1什么是折式合成期权（Combo）
30��2折式合成期权实例演示及到期损益
30��3折式合成期权希腊值风险特征
第八篇套利策略
第31章期权策略秘籍之合成头寸策略
第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利
第33章期权策略秘籍之盒式期权策略
第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略
参考文献
后记

封面

书名:手把手教你学期权投资

作者:胡军

页数:284

定价:¥48.0

出版社:中国经济出版社

出版日期:2018-02-01

ISBN:9787513649438

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