[百度网盘]金融高频协议差阵的估计及应用研究 PDF

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  • 作者 刘丽萍著
  • 出版社 科学出版社
  • 出版日期 2016
  • ISBN 9787030486981
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内容简介

《金融高频协方差阵的估计及应用研究》基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵（MTPCOV），并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。

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