随机过程基础-(原书第2版)_PDF下载[151MB-百度云]杜雷特

本书特色

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　　本书包括离散时间markov链、poisson过程、更新过程、连续时间markov链、鞅和金融数学六章内容，涵盖了随机过程的核心知识点，涉及大量较新应用。书中内容完全以应用为导向，不涉及高深的理论证明或数学推导，极富思想性作者力求通过展示随机过程的实际应用来让学生学习这门学科，因此书中有大量的例子，还有200多道习题来加深读者对内容的理解。
　　本书可作为各专业本科生或研究生的随机过程入门教材，也可作为相关老师和实际工作者的参考书。

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目录译者序前言第1章markov 链1.1定义和例子1.2多步转移概率1.3状态分类1.4平稳分布1.5极限行为1.6特殊例子1.6.1双随机链1.6.2细致平衡条件1.6.3可逆性1.6.4metropolis hastings算法*1.7主要定理的证明1.8离出分布1.9离出时刻*1.10无限状态空间1.11本章小结1.12习题第2章poisson过程2.1指数分布2.2poisson过程的定义2.3复合poisson过程2.4变换2.4.1稀释2.4.2叠加2.4.3条件分布2.5本章小结2.6习题第3章更新过程3.1大数定律3.2在排队论中的应用3.2.1gi/g/1排队系统3.2.2成本方程3.2.3m/g/1排队系统*3.3年龄和剩余寿命3.3.1离散时间情形3.3.2一般情形3.4本章小结3.5习题第4章连续时间markov链4.1定义和例子4.2转移概率的计算4.3极限行为4.4离出分布和首达时刻4.5markov排队系统4.5.1单服务线的排队系统4.5.2多服务线的排队系统*4.6排队网络4.7本章小结4.8习题第5章鞅5.1条件期望5.2例子，基本性质5.3赌博策略，停时5.4应用5.5收敛5.6习题第6章金融数学6.1两个简单例子6.2二项式模型6.2.1单期情形6.2.2n期模型6.3具体例子6.4资本资产定价模型6.5美式期权6.6black scholes公式6.7看涨和看跌期权6.8习题附录a概率论复习参考文献索引