本书特色

“互联网 ”模式的新形态教材，内容全面实用，案例丰富，配套电子课件、教学大纲建议、即测即练等教辅材料，方便教学。

内容简介

随着我国资本市场的不断完善与成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的要求也在不断提高，基于数学与计算机技术的量化投资策略开始从海外流入中国，近几年随着私募基金管理规模的增加，量化投资的应用也日趋流行。鉴于国内对量化投资策略系统性介绍讲解的图书仍比较少，本书作者参考大量国内外券商、基金一线专业投资者和金融学者的量化投资相关资料，并结合了自身多年的投资经验撰写了该本图书。本书内容丰富、结构清晰、体系完整，对目前主流的量化策略进行了分类和详细介绍，并通过应用软件进行实践回测，践行了投资策略。全书共分为八部分，主要内容包括走进量化投资、量化投资策略构建、量化选股策略、量化择时策略、量化资产配置策略、统计套利、金融衍生品量化策略、大数据与量化投资策略等。本书适合于基金经理、金融机构研究员、对量化投资有浓厚兴趣的普通投资者以及有志于未来进行量化投资工作的高校本科生及研究生等。

作者简介

周佰成，数量经济学博士，吉林大学“匡亚明学者”英才教授、博士生导师，吉林大学经济学院金融系主任，吉林大学量化金融研究中心主任。主持国家社会科学基金项目、基地重大项目、吉林省社会科学基金项目等20余项，在《管理世界》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《经济管理》等国内外核心期刊上发表论文70余篇，部分论文被《新华文摘》转载，并撰写了多部著作。主讲课程有投资学、投资银行学、高级宏观经济学、公司金融等。

第1章走进量化投资1．1量化投资的概念1．2量化投资的历史沿革1．3量化投资的理解误区1．4量化投资的优点1．5量化投资的缺点1．6量化投资在我国的发展第2章量化投资策略的构建与注意事项2．1量化投资策略开发框架流程2．2量化投资策略的陷阱2．3量化投资策略的评价标准2．4量化投资常用选股模型第3章多因子策略3．1多因子策略的理论基础第1章走进量化投资
1．1量化投资的概念
1．2量化投资的历史沿革
1．3量化投资的理解误区
1．4量化投资的优点
1．5量化投资的缺点
1．6量化投资在我国的发展
第2章量化投资策略的构建与注意事项
2．1量化投资策略开发框架流程
2．2量化投资策略的陷阱
2．3量化投资策略的评价标准
2．4量化投资常用选股模型
第3章多因子策略
3．1多因子策略的理论基础
3．2多因子模型介绍
3．3多因子模型的构建流程
3．4多因子模型的实证案例
附录： BARRA CNE5的风格因子
第4章事件驱动策略
4．1事件驱动策略介绍
4．2事件驱动策略的研究框架
4．3事件驱动策略的种类
4．4事件驱动策略案例
第5章择时策略精选
5．1隐马尔可夫模型
5．2趋势择时策略
5．3市场情绪择时策略
5．4经典技术指标择时策略
5．5日内回转策略
5．6其他择时交易方法
附录：隐马尔可夫模型的相关算法
第6章商品期货CTA量化投资策略
6．1CTA的介绍
6．2日内CTA策略
6．3日间CTA策略
6．4海龟交易法则
6．5网格交易法则
第7章统计套利
7．1相关理论基础
7．2统计套利概述
7．3配对交易
7．4配对交易案例展示
7．5融券对冲
7．6外汇对冲交易
第8章经典价值投资策略
8．1伯顿·G．马尔基尔的投资漫步原则
8．2惠特尼·乔治的小型价值股投资法
8．3查尔斯·布兰德斯价值投资法
8．4史蒂夫·路佛价值选股法则
8．5詹姆斯·奥肖内西价值投资法
8．6三一投资管理公司价值选股法
8．7费雪的选股十五原则
8．8彼得·林奇的选股原则
8．9格雷厄姆的防御型投资者股票选择策略
8．10格雷厄姆的积极型投资者股票选择策略
8．11经典价值投资策略总结
参考文献