基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

内容简介

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本书利用*优控制理论讨论了金融衍生品定价中遇到的若干非线性偏微分方程，将金融衍生品定价问题归结为*优控制问题，并分别建立*优控制框架；同时，给出了这些非线性偏微分方程的具体应用。

   
本书适合于金融数学及金融工程专业高年级本科生、硕士生，对金融衍生品市场从业人员也有一定的参考价值。

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目录

**章　引言
　**节　研究的背景和意义
    一、选题的由来
    二、选题的理论和现实意义
　第二节　金融衍生品定价中的若干非线性偏微分方程
　第三节　研究思路
第二章　基于*优控制框架的固定收益证券定价模型
　**节　epstein-wilmott模型简介
    一、没有限定利率变化速度的情形
    二、限定了利率变化速度的情形
    三、两种角度
　第二节　基于*优控制框架的epstein-wilmott模型
    一、问题转化与*优控制系统框架构建 
    二、动态规划原理与hamilton-jacobi—bellman方程
    三、epstein-wilmott模型解的适定性

封面

书名:基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

作者:杜玉林

页数:152

定价:¥25.0

出版社:复旦大学出版社

出版日期:2011-12-01

ISBN:9787309086591

PDF电子书大小:117MB 高清扫描完整版

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