多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究

内容简介

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本书从研究非线性动力系统的角度来研究金融时间序列。介绍了本领域的研究现状；目前主要的单变量和多变量金融时间序列的非线性混沌特性检验方法等。

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目录

内容简介
引言

**章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 现代金融理论的发展现状
1.3 混沌理论的研究现状
1.4 本书的主要工作及章节安排

第二章 单变量金融时间序列的混沌特性检验
2.1 问题的提出
2.2 相空间重构理论
2.3 金融时间序列的非线性特性检验方法
2.4 金融时间序列的混沌特性检验方法
2.5 小结

封面

书名:多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究

作者:刘立霞著

页数:181

定价:¥25.0

出版社:南开大学出版社

出版日期:2011-08-01

ISBN:9787310037759

PDF电子书大小:137MB 高清扫描完整版

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