内容简介
本书在文献综述的基础上，针对金融时间序列分类问题，以“分解-集成”框架为系统框架，整合时频域分析方法、相似性度量方法等，构造适用于金融时间序列的分类方法。
书中提出了基于时间序列分类方法的两步在线组合投资法和股票组合两步涨跌分类预测法，展示了分类方法在金融领域的应用价值。
本书适合从事组合投资管理研究的研究生、科研工作者和量化投资实业界的策略研究人员阅读参考。
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