解读巴塞尔薪资本协议_PDF下载[126MB-百度云]章彰著

内容简介

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巴塞尔新资本协议是国际银行界的“游戏规则”，2004年6月26日在经过长达5年的修订后，*终定稿。新资本协议以国际活跃银行的实践为基础，详细地阐述了监管当局对银行集团的风险监管思想，同时新资本协议通过对商业银行计算信用风险加权资产和操作风险加权资产的规范，来约束商业银行内部建立完整而全面的风险管理体系，以达到保证全球银行体系稳健经营的目的。但对国内商业银行的从业人员而言，新资本协议*大的缺点在于内容较为晦涩，逻辑脉络不易理解。
本书以巴塞尔新资本协议精神为指导，通过对其主要内容的梳理，又结合国内商业银行的实践，积极探索如何在国内商业银行建立起符合新资本协议精视的风险管理体系。全书有两大重点，一个是着重对新资本协议的指导思想及信用风险标准法，内部评极法和度量操作风险的各种方法进入深入剖析；另一个重点是从新资本协议的精髓思想中提炼出国内商业银行风险管理发展的前景，为国内商业银行应对未来激烈的市场竞争指明前进的方向。

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作者简介

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章彰，1972年11月生，1994年、1997年分别获得南开大学经济学学士、硕士学位，2000年获得中国社会科学院研究生经济学博士学位。曾先后在国内学术刊物上发表多篇论文，已出版四部专著，比较具有代表性的人《商业银行信用风险管理——兼论巴塞尔新资本协议》（中国人民大学出版社，2002年荣获2004年全国金融教育科研奖一等奖），《安然之死》（中信出版社，2003年）等。目前担任中国银行风险管理委员会专家组成员、另银行授信负债管理委员会委员、中国银行风险管理部规划处副处长。

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序言**章在争议中发展的新资本协议一对巴塞尔新资本协议的指导思想和目标二对金融控股集团的监管三监管当局的监督检查（第二支柱）四市场约束（第三支柱）五对银行账簿下利率风险的处理六对巴塞尔新资本协议的批评意见第二章信用风险度量：标准法一标准灶的创新二标准法的风险权重结构三信用风险缓释工具四信用风险缓释后的风险加权资产计算第三章信用风险度量：内部评级法一内部评级法的基本思想及支撑体系二内部评级法初级法的基本要求三关键风险指标值的度量四五类风险暴露监管资本的计算五其他资产的处理第四章操作风险度量：方法与案例一操作风险的内涵二监管当局对操作风险的监管三银行内部对操作风险的管理四度量操作风险的方法五保险对操作风险的缓释效应第五章从单一风险管理到全面风险管理一全面风险管理的涵义二全面风险管理目标——风险/收益均衡三资本有效配置四战略、偏好、架构、过程与文化的统一五风险管理工具的综合运用六风险管理的未来——资产组合管理第六章国际银行界未来监管趋势展望一国际银行业监管悖论二新资本协议对国际活跃银行的影响三新资本协议对发展中国家银行的影响四新资本协议对我国商业银行风险管理的影响参考资料附件1 信用风险模型在美国大银行的实践附件2 内部评级体系在银行风险管理中的定位附件3 操作风险的分类后记