[百度网盘]基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究 PDF

本书特色

保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧，承保利润的空间减小，投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局最优的资金管理策略，来实现资金的增值，以满足潜在的赔偿和给付要求。保险资金运用管理成功与否，将关系到保险公司的偿付实力以及可持续发展。由于非寿险和寿险资金的来源特性不同，其运作模式和管理目标都存在差异。本书将分别针对非寿险保险公司和养老金管理公司建立模型，研究其管理者的最优动态资产配置方案。借助变分方法、随机分析、金融经济学中的相关理论和方法，我们将创造性地解决这一类随机最优控制问题的最优解。此外，借助monte carlo方法和实证金融学的方法，我们将检验相关理论结果的现实适用性。本课题的结果可以为保险资金管理者制定最优策略做参考，为资金委托者实现最优目标做依据，为金融监管者设定监测目标做基准。

内容简介

有创新性的、贴近市场，可以为资金管理者提供投资方案建议，为资金委托者提供参考基准。

作者简介

姓名：何林所在单位及职称：中国人民大学， 财政金融学院保险系，讲师教育经历：2004/09-2009/07, 清华大学，高等研究中心，博士2000/09-2004/07，清华大学，数学系，本科研究工作经历：2009/09-至今，中国人民大学， 财政金融学院，讲师 作者长期从事保险资产管理、养老金管理以及随机控制在保险中的应用等问题的研究。发表SSCI检索论文7篇，其中在保险经济学的顶尖杂志Insurance: mathematics and economics发表论文5篇。

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