基于图模型方法的股市相关性定量研究

本书特色

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本书将多维时间序列的链图、因果图和偏相关图应用于国际股票市场，研究股票市场间的相关性、交互作用和信息传递过程。同时基于时间序列的链图提出ARMA模型系数和ARCH效应显著性检验的新方法，且应用于我国股票市场检验上证综合指数的条件异方差现象。

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内容简介

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本书主要运用图模型的方法来对股市信息传导进行分析, 同时对于股市时序相关性进行一定研究, 也包括股指收益率方面的传统研究, 等等多个方面, 本研究对于读者分析与研究股市的结构和判断股市走势具有较好的指导意义。

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封面

书名:基于图模型方法的股市相关性定量研究

作者:蔡风景著

页数:280

定价:¥45.0

出版社:浙江工商大学出版社

出版日期:2015-04-01

ISBN:9787517810551

PDF电子书大小:110MB 高清扫描完整版

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