保险风险模型的破产理论与分红策略

本书特色

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本书主要致力于以下几个方面的研究：首先是建立与实际更接近的保险风险模型和问题，其次是根据当前的风险模型和问题的特点，充分发挥随机过程理论理论方法的作用，努力寻找解决问题的途径。*后，为了使研究成果对实践起到一个很好的指导作用，将尽可能给出问题的明确表达式或者数值例子。

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内容简介

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　　《保险风险模型的破产理论与分红策略》主要内容包括绪论，阈红利策略下的绝对破产风险模型，阈红利策略下带干扰项的绝对破产风险模型，马氏环境下带有障碍分红策略的绝对破产风险模型，带有随机保费收入和随机分红策略的离散风险模型，理赔额与理赔间隔相依的风险模型，带有随机保费收入的马氏转换风险模型。

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作者简介

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黄玉娟，山东交通学院理学院教授，副院长，研究方向为金融数学、统计学及其应用等。于文广，山东财经大学保险学院教授，副院长，研究方向为风险管理与精算、金融数学、随机控制及其应用。

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目录

封面

书名:保险风险模型的破产理论与分红策略

作者:黄玉娟

页数:171

定价:¥45.0

出版社:经济科学出版社

出版日期:2019-05-01

ISBN:9787521805727

PDF电子书大小:142MB 高清扫描完整版

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