信用风险度量与管理_PDF下载[156MB-百度云]茆训诚

本书特色

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　　《全国普通高等教育信用管理专业系列教材：信用风险度量与管理》以信用风险的相关理论为基础，突出信用风险的技术性特征，把信用风险的度量方法、信用风险模型作为编写的重点；对于现代信用风险模型，改变过去只讲概念和基本框架的方式，深入分析模型的技术细节。

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第1章信用风险概论1．1 信用风险的概念1．2 信用风险产生的经济学基础1．3 信用风险的损失及其分布1．4 对信用风险的度量与管理第2章新巴塞尔协议与信用风险管理2．1 新巴塞尔协议概述2．2 新巴塞尔协议标准法对信用风险的度量2．3 新巴塞尔协议内部评级法对信用风险的度量第3章传统的信用风险度量方法3．1 基于专家判断的信用风险度量3．2 基于评级的信用风险度量3．3 基于评分的信用风险度量第4章基于期权定价理论的kmv模型4．1 负债、权益与期权的关系4．2 kmv模型的原理4．3 kmv模型的前提条件及度量信用风险的步骤4．4 用kmv模型为债券定价4．5 kmv模型的优缺点第5章历史数据的整合与信用风险模型——creditmetrics模型5．1 信用组合建模存在的主要问题5．2 creditmeltrics模型的思想5．3 单个信用资产的风险测度5．4 标准差5．5 分位数5．6 组合信用资产的风险测度5．7 蒙特卡罗方法与信用资产组合的风险估算5．8 蒙特卡罗方法5．9 信用等级变换的阈值计算5．10 相关数据向量的情境模拟5．11 资产组合价值的估算5．12 creditmetrics模型的理论评价第6章基于信用环境变动因素的动态信用风险模型——cpv模型6．1 cpv模型的理论思想6．2 主要宏观变量与违约率的关系6．3 宏观信用风险模型6．4 sur回归6．5 蒙特卡罗模拟6．6 cpv模型的评价第7章信贷风险附加度量模型——credit：risk+模型7．1 creditrisk+模型的基本思想7．2 creditrisk+模型的组成部分7．3 creidtrisk+模型的建模7．4 creditrisk+模型的拓展第8章 raroc模型8．1 raroc模型的基本概念8．2 raroc与经济资本配置8．3 经济资本的配置模型8．4 raroc与贷款定价8．5 raroc模型的缺陷及修正8．6 raroc在绩效考核和业务评估中的应用第9章信用衍生品在风险管理中的应用9．1 信用衍生品概述9．2 信用衍生品的发展历程及在我国的实践9．3 信用衍生品的特性及参与者9．4 基础类信用衍生产品9．5 结构化产品参考文献