金融计量学-从初级到高级建模技术_PDF下载[119MB-百度云]维特夫

内容简介

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　　《金融计量学(从初级到高级建模技术)》一书，是金融计量学研究领域的权威性著作。该书重点介绍了回归分析、单变量自回归移动平均模型、向量自回归过程、协整过程、主成分分析、因子分析、稳定过程以及存在厚尾误差的自回归移动平均模型和garch模型等多种模型和方法。该书的内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。书中对金融计量学方法的介绍，既有详细的基础知识说明，又有实际案例应用的阐述。尤其是通过金融市场中的真实数据进行的举例说明，为读者展示了如何运用金融计量学方法对现实金融问题进行分析研究。因此，该书可以作为经济、金融专业的本科高年级学生和研究生学习金融计量学的教材，也可以作为金融实务领域从业人员学习和使用金融计量学方法的参考用书。

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第1章金融计量学——范畴与方法
　1．1 数据生成过程
　1．2 金融计量学建模步骤
　1．3 模型的时间跨度
　1．4 模型的应用
　附录：投资管理过程
　本章概念(按照出现先后排序)
第2章概率论与统计学知识回顾
　2．1 概率的概念
　2．2 估计的原则
　2．3 贝叶斯建模
　附录a：信息结构
　附录b：滤链
　本章概念(按照出现先后排序)
第3章回归分析：理论和估计