金融工程实验教程

内容简介

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本书共分为九个实验项目, 主要内容包括: 证券和期货资产组合的建立、资产收益率的分布统计实验、资产组合市场模型的建立、证券组合的套期保值、股票资产组合的有效边界的确定等。

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目录

总序前言实验项目一证券和期货资产组合的建立附：实验报告实例1—1实验项目二资产收益率的分布统计实验附：实验报告实例2—1附：实验报告实例2—2实验项目三资产组合市场模型的建立附：实验报告实例3—1附：实验报告实例3—2实验项目四证券组合的套期保值附：实验报告实例4—1附：实验报告实例4—2实验项目五股票资产组合的有效边界的确定附：实验报告实例5—1附：实验报告实例5—2实验项目六债券的久期计算附：实验报告实例6一1附：实验报告实例6—2实验项目七资产组合VaR的计算附：实验报告实例7—1附：实验报告实例7—2实验项目八期权定价的B—S模型方法——以可转换债券为例附：实验报告实例8—1附：实验报告实例8—2实验项目九期权定价的二叉树方法附：实验报告实例9—1附：实验报告实例9—2参考文献

封面

书名:金融工程实验教程

作者:郑伟主编

页数:123

定价:¥35.0

出版社:上海财经大学出版社

出版日期:2016-06-01

ISBN:9787564223830

PDF电子书大小:44MB 高清扫描完整版

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