债券组合投资

本书特色

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本书分为七大部分，主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书*为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上，而且所有的风险都一定与某个期权相关，或者说可以解释为某一种期权头寸，超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模，采取合适的尾部风险对冲，投资者就能获得稳健的收益。

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目录

目录丛书序丛书序（英文版）丛书介绍推荐序译者序致谢前言第1章风险与收益/11��1固定收益产品的风险因子/41��2度量风险的方法/51��3四种主要风险因子/61��4建立投资组合的“结构化”方法/101��5回顾与展望/15第2章构建基石/212��1风险测度与相对价值套利的期权方法/212��2远期定价/262��3资产互换/362��4情景分析估值/382��5β：风险修正和资产聚集/43第3章资产组合结构/463��1理解利差/463��2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/503��3凸性和时间消减/523��4获取风险溢价/543��5抵押支持债券资产滚动中的结构性价值/593��6期权合约中的结构性价值/633��7互换和结构性阿尔法/643��8cds交易中的结构性价值/663��9均值回归：直接期权交易的结构性价值/673��10市政债券的结构性价值/693��11波动性与货币套利交易/713��12汇率和利率市场的互动/833��13购者自慎/87第4章宏观分析/924��1模型建立中的宏观经济学/944��2信贷市场中关联风险的宏观驱动因素/1154��3基础宏观分析的风险管理：预测β/1244��4新的宏观分析：当政府也是市场参与者时/129第5章复制/1365��1期货合约的杠杆效应/1365��2复制/1375��3固定收益etfs/143第6章压力测试与尾部风险管理/1466��1压力测试/1466��2尾部风险管理/1616��3波动性的行为/170第7章资产配置中的债券/1767��1资产配置/1777��2债券组合中的股权风险/1977��3资产组合管理中的尾部风险/2007��4杠杆限制下的持仓/204后记/208

封面

书名:债券组合投资

作者:班萨利

页数:207

定价:¥59.0

出版社:机械工业出版社

出版日期:2016-05-01

ISBN:9787111530152

PDF电子书大小:99MB 高清扫描完整版