金融学与经济学中的数值方法:基于MATLAB编程:a MATLAB-based int

本书特色

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本书旨在帮助读者建立扎实的数值理论基础，以便学习更专业的金融理论。本书分为五部分：第1部分介绍理论背景，包括数值分析和金融背景等内容；第二部分介绍数值方法，包括数值分析基础、数值积分、偏微分方程有限差分法和凸优化等内容；第三部分介绍权益期权定价，包括期权定价的二叉树与三叉树模型、期权定价的蒙特卡罗方法和期权定价的有限差分方法；第四部分介绍高级优化模型与方法，包括动态规划、有追索权的线性*规划和非凸优化等内容。第五部分为附录。全书使用MATLABW为软件工具。本书可作为金融和经济学专业高年级学生和研究生的教材，同时可作为从事金融特别是金融工程的专业人员的参考书。

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目录

译者的话第2版前言第1版前言第1部分理论背景第1章编写背景31��1数值分析方法的需求41��2关于数值计算平台的需求:为何选择MATLAB？81��3理论的需求11进阶阅读17参考文献18第2章金融理论192��1不确定性建模212��2基础金融资产及相关问题242��2��1债券242��2��2股票262��2��3衍生品272��2��4资产定价、投资组合优化、风险管理312��3固定收益证券: 价值分析与组合免疫策略362��3��1基础利息理论: 复利和现值362��3��2固定收益证券的基础定价422��3��3利率敏感性与投资组合免疫482��3��4与固定收益证券相关的MATLAB函数512��3��5小结552��4股票投资组合管理562��4��1效用理论562��4��2均值-方差投资组合优化622��4��3MATLAB 计算均值-方差投资组合优化模型的函数642��4��4小结702��4��5其他风险测度:在险价值与分位数法712��5资产价格的动态建模762��5��1从离散时间到连续时间762��5��2标准维纳过程782��5��3随机积分与随机微分方程802��5��4伊藤引理832��5��5小结86ⅨⅫ2��6衍生品定价872��6��1期权定价的二叉树模型902��6��2布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes model)922��6��3风险中性期望与费曼-卡茨（Feynman-ka）公式952��6��4布莱克-斯科尔斯模型的MATLAB计算962��6��5关于布莱克-斯科尔斯公式的注解992��6��6美式期权的定价1002��7奇异期权与路径依赖期权简介1012��7��1障碍期权1012��7��2亚式期权1052��7��3回望期权1062��8利率衍生品概述1062��8��1利率动态模型1072��8��2不完备市场和风险市场价格108进阶阅读110参考文献111第2部分数值方法第3章数值分析基础1153��1数值计算的性质1153��1��1 数值的表示、四舍五入和截断1153��1��2误差的产生、条件与不稳定性1183��1��3 收敛阶数与计算复杂度1203��2求解线性方程1213��2��1 向量与矩阵的范数1223��2��2矩阵的条件数1253��2��3线性方程组求解的直接方法1293��2��4三对角矩阵1343��2��5求解线性方程组的迭代方法1353��3函数逼近和插值1463��3��1 特殊逼近1493��3��2 初等多项式插值1503��3��3 三次样条插值1543��3��4 *小二乘的函数逼近理论1583��4非线性方程组求解1613��4��1二分法1623��4��2牛顿法1643��4��3基于优化的非线性方程求解1673��4��4求解方程组的复合方法1723��4��5同伦连续法172进阶阅读174参考文献174ⅩⅢⅩⅣ第4章数值积分：定性分析与蒙特卡罗模拟1774��1确定性求积1794��1��1经典插值公式1794��1��2高斯求积法1814��1��3扩展与乘法法则1864��1��4MATLAB 中的数值积分1864��2蒙特卡罗积分1874��3生成伪随机变量1914��3��1生成伪随机数1914��3��2逆变换方法1964��3��3取舍法1984��3��4通过极坐标方法生成正态随机变量1994��4设置重复次数2034��5降低方差技术2064��5��1对偶抽样2064��5��2公共随机数技术2134��5��3控制变量2144��5��4通过条件降低方差2164��5��5分层抽样2204��5��6重要性抽样2224��6拟蒙特卡罗模拟2284��6��1生成哈尔顿低差异序列2294��6��2生成索博尔低差异序列239进阶阅读243参考文献244第5章偏微分方程的有限差分法2455��1偏微分方程的介绍和分类2465��2有限差分法的数值解2485��2��1一个有限差分法的错误例子2505��2��2有限差分法的不稳定性2515��3热传导方程的显式和隐式方法2565��3��1使用显式方法求解热传导方程2575��3��2使用全隐式方法求解热传导方程2615��3��3热传导方程的克兰克-尼科尔森（Crank-Nicolson）方法2645��4求解二维热传导方程2665��5收敛性、一致性和稳定性272进阶阅读273参考文献273第6章凸优化2756��1优化问题的分类2766��1��1有限维与无限维问题2766��1��2无约束与约束问题2806��1��3凸问题与非凸问题2806��1��4线性与非线性问题2826��1��5连续与离散问题2836��1��6确定性与随机性问题2846��2无约束优化的数值方法2846��2��1*速下降法2856��2��2梯度法2866��2��3牛顿法与信赖域法2866��2��4非导数算法: 拟牛顿法与单纯形搜索2876��2��5非约束问题的MATLAB编程2886��3约束问题的优化方法2906��3��1罚函数法2916��3��2库恩-塔克（Kuhn-Tucker）条件2946��3��3对偶理论2996��3��4凯利（Kelley）切平面法3036��3��5有效集法3046��4线性规划3066��4��1线性规划的几何与代数特征3076��4��2单纯形法3086��4��3线性规划的对偶性3106��4��4内点法3126��5约束优化问题的MATLAB编程3146��5��1线性规划的MATLAB编程3156��5��2 债券投资组合管理的LP模型3176��5��3使用二次规划构建投资组合的有效前沿3206��5��4非线性规划的MATLAB编程322ⅩⅤⅩⅥ6��6模拟与优化324附录凸分析基础325附录6��1优化问题中的凸性326附录6��2凸多面体328进阶阅读330参考文献330第3部分权益期权定价第7章期权定价的二叉树与三叉树模型3357��1二叉树定价模型3357��1��1校准二叉树模型3367��1��2后付期权的定价3417��1��3一种二叉树模型的改进3437��2美式期权的二叉树定价方法3457��3二维期权的二叉树定价方法3477��4三叉树定价期权3527��5总结355进阶阅读356参考文献356第8章期权定价的蒙特卡罗方法3578��1路径生成3588��1��1模拟几何布朗运动3598��1��2模拟对冲策略3618��1��3布朗桥3668��2交换期权定价3698��3向下敲出式看跌期权的定价3718��3��1简单蒙特卡罗模拟3718��3��2条件蒙特卡罗模拟3728��3��3 重要性抽样3758��4算术平均亚式期权的定价3798��4��1控制变量法3798��4��2哈尔顿序列的应用3838��5蒙特卡罗抽样法计算期权Greeks391进阶阅读395参考文献395第9章期权定价的有限差分法3979��1有限差分法在布莱克-斯科尔斯方程中的应用3979��2普通欧式期权的显式方法定价3999��3普通欧式期权的全隐式方法定价4039��4 障碍期权的克兰克-尼科尔森方法定价4059��5 美式期权的处理407进阶阅读411参考文献411第4部分高级优化模型与方法第10章动态规划41510��1*短路问题41610��2连续的决策过程41810��2��1*优化原理和解函数方程41910��3用动态规划解决随机决策问题42110��4美式期权定价的蒙特卡罗模拟42710��4��1一个用MATLAB实现的*小二乘方法43110��4��2 一些研究与替代方法434进阶阅读435参考文献435第11章有追索权的线性随机规划模型43711��1线性随机规划模型43711��2投资组合管理的多阶段随机规划模型44011��2��1分离变量模型44211��2��2紧模型44811��2��3有交易成本的资产和债务管理45211��3多阶段随机规划方案的生成45311��3��1方案树生成的采样45411��3��2无套利方案的生成45611��4二阶段线性随机规划的L形方法46011��5与动态规划的比较463进阶阅读464参考文献464第12章非凸优化46712��1混合整数规划模型46812��1��1逻辑变量建模46912��1��2混合整数组合优化模型47212��2基于全局优化的固定混合模型47712��3非凸优化的分支定界方法47812��4非凸优化的启发式算法488进阶阅读492参考文献493ⅩⅦ第5部分附录附录AMATLAB编程介绍497A��1MATLAB 环境497A��2MATLAB 图形508A��3MATLAB 编程510附录B概率论与数理统计相关基础知识515B��1样本空间、事件与概率515B��2随机变量、期望与方差516B��3联合分布随机变量522B��4独立性、协方差与条件期望523B��5参数估计526B��6线性回归530进阶阅读533参考文献533附录CAMPL介绍535C��1使用AMPL运行优化模型535C��2在AMPL中求解均值-方差有效组合536C��3在AMPL中求解背包模型539C��4现金流匹配模型541进阶阅读542参考文献542

封面

书名:金融学与经济学中的数值方法:基于MATLAB编程:a MATLAB-based int

作者:(意)保罗·勃兰迪马特(Paolo Br

页数:17,542页

定价:¥128.0

出版社:机械工业出版社

出版日期:暂无

ISBN:9787111539193

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