经济与金融计量方法:原理.应用案例及R语言实现/何宗武等

本书特色

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本书主要论述了概率、统计与R语言基础，单变量和多变量时间序列分析，非线性时间序列分析，面板数据分析，高频数据分析，并在*后选择经济金融领域几个长盛不衰的研究范例，运用书中讲解的模型，采用R语言去实现对计量模型结果的解读。
本书是为大众读者，特别是广大经济、金融专业的本科生和研究生读者提供的研究模板和实证方法手册。

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内容简介

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本书主要论述了概率、统计与R语言基础，单变量和多变量时间序列分析，非线性时间序列分析，面板数据分析，高频数据分析，并在*后选择经济金融领域几个长盛不衰的研究范例，运用书中讲解的模型，采用R语言去实现对计量模型结果的解读。本书是为大众读者，特别是广大经济、金融专业的本科生和研究生读者提供的研究模板和实证方法手册。

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目录

目 录Contents推荐序自序前言**部分　R语言及概率、统计基础第1章　R语言概览 / 21.1　选择R语言的理由 / 21.2　R的安装 / 41.3　R使用概览 / 61.4　常用的图形用户界面 / 10第2章　数据结构及数据对象处理 / 212.1　数据类型 / 212.2　数据结构 / 222.3　常规数据对象的处理 / 302.4　时间序列对象的处理 / 39第3章　数据存取及预处理 / 513.1　数据文件读取 / 513.2　数据的网络获取 / 573.3　数据库访问 / 653.4　数据处理常用函数 / 713.5　数据的基本统计分析 / 74第4章　R的绘图工具 / 794.1　数据分布特征的视觉化 / 794.2　基础绘图函数plot() / 824.3　多笔数据的视觉呈现 / 884.4　多因素分析与栅格图 / 984.5　时间序列图形的绘制 / 1084.6　三维立体图形的绘制 / 1174.7　地图相关图形的绘制 / 1194.8　函数曲线的绘制 / 1224.9　图形的外部存储 / 123第5章　概率与统计分析原理 / 1255.1　统计分析原理 / 1265.2　函数原理和数据分析 / 1295.3　R的金融工具箱 / 131第6章　线性模型 / 1376.1　基础线性回归原理：*小二乘法 / 1376.2　单变量线性回归 / 1386.3　多元连续变量线性回归 / 1446.4　因子和交互效果 / 1466.5　回归诊断检验 / 1496.6　简单时间序列回归：dynlm() / 1516.7　共线性检验 / 153第7章　线性模型的扩展 / 1557.1　广义线性模型 / 1557.2　稳健统计量 / 167第二部分　单变量时间序列分析第8章　时间序列的平稳性I （0）和I （1） / 1748.1　时间序列性质 / 1748.2　单笔时间序列性质 / 1758.3　ARMA过程 / 1828.4　序列相关的检验与修正 / 1848.5　时间序列预测 / 1868.6　ARIMA和季节ARIMA的自动配置 / 1888.7　非平稳时间序列及其单位根检验 / 189第9章　单变量GARCH模型 / 1969.1　单变量GARCH原理 / 1969.2　单变量GARCH的简易操作 / 1999.3　单变量GARCH的专业处理 / 206第三部分　多变量时间序列分析第10章　向量自回归和误差修正模型 / 21410.1　平稳VAR多变量原理 / 21410.2　R包与VAR程序范例 / 21510.3　VECM的协整分析 / 220第11章　多变量GARCH模型 / 22611.1　多变量GARCH原理 / 22611.2　多变量GARCH的处理rmgarch包 / 22811.3　设定条件的多样化 / 233第12章　多变量的投资组合运用 / 23412.1　初步选择资产 / 23412.2　多元化投资组合与回测 / 236第四部分　非线性时间序列分析第13章　门限和平滑转移 / 24613.1　门限单位根过程 / 24613.2　门限VAR / 25113.3　门限VECM / 25413.4　平滑转换模型 / 256第14章　结构变化 / 25714.1　结构变化的检验 / 25714.2　Bai-Perron方法 / 266第15章　马尔科夫转换模型 / 27315.1　模型简介 / 27315.2　R范例程序说明 / 277第五部分　面板数据分析第16章　面板数据及其模型 / 29016.1　概述 / 29016.2　基本线性模型 / 29516.3　维度N的异质性 / 297第17章　面板数据模型的检验 / 30717.1　固定效应模型 / 30717.2　随机效应模型 / 30817.3　随机效应与固定效应的选择 / 31017.4　序列相关检验 / 31217.5　序列相关的修正 / 315第18章　面板数据的延伸主题 / 32318.1　动态面板数据与广义矩GMM估计 / 32318.2　具门限效果的面板回归 / 327第六部分　高频数据分析第19章　混频模型：MIDAS / 33019.1　MIDAS的原理 / 33019.2　MIDAS在R中的实现 / 332第七部分　研究实例及R实现第20章　基于已实现GARCH的高频数据波动率建模 / 34020.1　模型介绍 / 34020.2　中国股市的实证研究案例 / 34120.3　本章小结 / 346第21章　基于DCC-GARCH的波动率溢出研究 / 34721.1　模型的特征与估计原理 / 34721.2　中美股市动态相关性实证研究案例 / 348第22章　基于TVAR和VAR的量价关系研究 / 35422.1　基于TVAR的标准普尔500指数量价关系研究 / 35422.2　基于VAR的道琼斯指数量价关系研究 / 357第23章　沪港通对A H股联动性的影响 / 36223.1　选题介绍 / 36223.2　文献综述 / 36223.3　实证方法：DCC-GARCH模型及其估计原理 / 36323.4　数据处理与实证结果 / 364第24章　铜期货与现货的协整关系 / 37324.1　门限VECM模型概述 / 37324.2　背景概述 / 37324.3　数据处理与实证结果 / 374第25章　沪深300股指期现货关系的实证研究 / 38125.1　背景介绍 / 38125.2　文献综述 / 38125.3　数据处理与实证结果 / 38225.4　研究结论 / 386第26章　中国商品期货指数通胀对冲能力的实证研究 / 38726.1　背景介绍 / 38726.2　相关文献综述 / 38826.3　通胀对冲定义 / 38826.4　数据处理与实证结果 / 38826.5　主要的R程序代码及其说明 / 391参考文献 / 393后记 / 400

封面

书名:经济与金融计量方法:原理.应用案例及R语言实现/何宗武等

作者:何宗武 马卫锋

页数:399

定价:¥69.0

出版社:机械工业出版社

出版日期:2018-05-01

ISBN:9787111629788

PDF电子书大小:38MB 高清扫描完整版