大数据金融丛书MATLAB时间序列方法与实践

本书特色

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工业及金融领域针对时间序列的应用都非常广泛。本书将系统介绍时间序列的基本概念、分析方法以及典型的应用案例。全书将分三篇，*篇介绍时间序列的定义、基本概念、分析方法概况等基本知识。 第二篇系统介绍时间序列的分析方法和分析模型，对于每个方法，都将介绍方法的原理、步骤、及详细的MATLAB实现过程。第三篇将介绍几个时间序列方法在经济、金融等领域的实际应用案例。

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内容简介

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工业及金融领域针对时间序列的应用都很好广泛。本书将系统介绍时间序列的基本概念、分析方法以及典型的应用案例。全书将分三篇，篇介绍时间序列的定义、基本概念、分析方法概况等基本知识。 第二篇系统介绍时间序列的分析方法和分析模型，对于每个方法，都将介绍方法的原理、步骤、及详细的MATLAB实现过程。第三篇将介绍几个时间序列方法在经济、金融等领域的实际应用案例。

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作者简介

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江渝上海财经大学数学学院副教授，日本北海道大学理学博士。主要研究方向为数学物理反问题，医学成像技术的数学建模与参数重构。李幸上海财经大学数学学院研究生，曾获中国研究生数学建模竞赛全国二等奖。主要从事数值线性代数、最优化理论与计算、数据挖掘等领域的研究。卓金武高级工程师，MathWorks中国教育业务总监，在MATLAB数据分析、数据挖掘、机器学习、数学建模、计算金融等科学计算领域有多年工作经验。著有三部专著：《MATLAB数学建模方法与实践（第三版）》、《量化投资：MATLAB数据挖掘技术与实践》、《大数据挖掘：系统方法与实例分析》。

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目录

1 绪论……………………………………………………………………………………………………11.1 时间序列的发展过程…………………………………………………………………… 11.2 时间序列的基本概念…………………………………………………………………… 31.3 平稳时间序列分析方法……………………………………………………………….. 71.4 季节指数预测法………………………………………………………………………….. 91.5 时间序列主要模型介绍……………………………………………………………… 111.6 时间序列分析工具…………………………………………………………………….. 141.7 应用实例：基于时间序列的股票预测………………………………………….. 151.8 本章小结………………………………………………………………………………….. 20参考文献…………………………………………………………………………………………. 202 时间序列基本概念……………………………………………………………………………….212.1 时间序列的统计概念…………………………………………………………………. 212.2 时间序列的平稳性…………………………………………………………………….. 242.3 时间序列的相关性…………………………………………………………………….. 282.4 时间序列的运算………………………………………………………………………… 342.5 白噪声……………………………………………………………………………………… 372.6 小结…………………………………………………………………………………………. 40参考文献…………………………………………………………………………………………. 413 自回归模型——AR 模型………………………………………………………………………423.1 AR 模型的定义…………………………………………………………………………………423.2 AR 模型的平稳性………………………………………………………………………. 433.3 AR 模型的统计性质…………………………………………………………………… 453.4 AR 模型的MATLAB 实现…………………………………………………………..483.5 AR 模型的应用实例…………………………………………………………………… 533.6 小结…………………………………………………………………………………………. 55参考文献…………………………………………………………………………………………. 564 滑动平均模型——MA 模型…………………………………………………………………. 574.1 MA 模型的定义…………………………………………………………………………. 574.2 MA 模型的性质…………………………………………………………………………. 584.3 MA 模型的应用实例………………………………………………………………….. 614.4 小结…………………………………………………………………………………………. 63参考文献…………………………………………………………………………………………. 635 自回归滑动平均模型——ARMA 模型……………………………………………………. 645.1 ARMA 模型………………………………………………………………………………. 645.2 ARMA 模型的性质……………………………………………………………………. 655.3 ARMA 模型的图像定阶……………………………………………………………… 675.4 ARMA 模型的应用实例……………………………………………………………… 715.5 小结…………………………………………………………………………………………. 75参考文献…………………………………………………………………………………………. 766 非平稳序列的随机分析——ARIMA 模型……………………………………………….. 776.1 ARIMA 模型的定义…………………………………………………………………… 776.2 ARIMA 模型的MATLAB 实现………………………………………………………786.3 ARIMA 模型的应用实例……………………………………………………………. 836.4 小结…………………………………………………………………………………………. 90参考文献…………………………………………………………………………………………. 907 建模及预测………………………………………………………………………………………..927.1 平稳性检验方法………………………………………………………………………… 927.2 AIC 准则定阶……………………………………………………………………………. 977.3 模型的检验………………………………………………………………………………. 987.4 ADF 检验方法的MATLAB 实现…………………………………………………. 997.5 模型的预测…………………………………………………………………………….. 1087.6 模型的建立及预测应用实例……………………………………………………… 1097.7 小结……………………………………………………………………………………….. 117参考文献……………………………………………………………………………………….. 1178 趋势及季节性时间序列建模……………………………………………………………….. 1188.1 趋势分析………………………………………………………………………………… 1188.2 季节效应分析…………………………………………………………………………. 1228.3 模型的应用实例………………………………………………………………………. 1258.4 小结……………………………………………………………………………………….. 135参考文献……………………………………………………………………………………….. 1359 条件异方差模型……………………………………………………………………………….. 1369.1 时间序列的异方差性……………………………………………………………….. 1369.2 异方差性检验…………………………………………………………………………. 1399.3 自回归条件异方差模型………………………………………………………………1419.4 广义自回归条件异方差模型……………………………………………………… 1439.5 模型的MATLAB 方法……………………………………………………………… 1449.6 模型的应用实例………………………………………………………………………. 1479.7 小结……………………………………………………………………………………….. 155参考文献……………………………………………………………………………………….. 15610 多元时间序列分析…………………………………………………………………………15710.1 平稳多元序列建模…………………………………………………………………. 15710.2 协整……………………………………………………………………………………… 15910.3 模型的MATLAB 方法……………………………………………………………. 16210.4 模型的1

封面

书名:大数据金融丛书MATLAB时间序列方法与实践

作者:江渝

页数:216

定价:¥59.0

出版社:电子工业出版社

出版日期:2019-03-01

ISBN:9787121360534

PDF电子书大小:41MB 高清扫描完整版